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摘要：信息不對稱是我國銀行信貸風險產生的深層次原因。銀行為了實現“既為經濟增長提供足夠的信貸支持，又保持自身穩健運行”的目標，必須解決好信息不對稱問題。本文通過詳細分析銀行不良貸款的產生機制，提出了完善銀行內部信貸運行管理機制、運用先進技術工具；創建新型銀企關系、設計信貸合約；加強同業溝通，推廣銀團貸款等具體對策和建議，以降低因信息不對稱而導致的逆向選擇和道德風險，切實防范銀行信貸風險。

由于在“不對稱信息”市場研究方面的開創性貢獻，美國經濟學家阿克洛夫、斯賓塞和斯蒂格里茨成為2001年度諾貝爾經濟學獎得主，這也是自1994年以來，信息經濟學家第三次榮獲該獎。信息不對稱現象在世界普遍存在，在現代金融領域更為突出，在發展中國家向市場經濟的轉型中尤為嚴重。在我國的銀行信貸市場中，信息不對稱先是導致巨額不良資產，后來缺乏信息的銀行一方實行了嚴格的信貸配給，又導致出現了所謂的“惜貸”現象。面臨金融全球化的挑戰，銀行體系如何解決好信息不對稱問題，從根本上防范信貸風險，既為經濟增長提供足夠的信貸支持，又保持自身穩健運行，不僅是當前和今后一個時期搞好金融改革和發展的關鍵，而且對于鞏固和增強國內外對中國金融體系乃至整個經濟的信心，也是十分必要和重要的。

一、我國信貸風險形成中的信息不對稱因素

金融是現代經濟的核心，同時，金融業又是一個特殊的高風險行業。著名經濟學家吳敬璉認為，我國現在的金融體系相當脆弱，最脆弱的地方是銀行體系，不良資產數量很大，已成為社會穩定的隱患。針對我國銀行不良資產數額巨大的問題，經濟學界的一般的解釋是成因復雜，主要是體制問題。筆者認為，體制問題固然是不良資產產生的重要原因，但是信息不對稱才是我國銀行信貸風險產生的深層次原因。

銀行正常運行時，可以將擁有富余儲蓄的人的資金導向需要資金進行生產性投資的人，從而對經濟增長起到重要的基礎性作用。銀行圓滿完成這項工作的主要障礙是信息不對稱。由于銀行信貸交易存在跨時風險，因此具有天然的脆弱性。這種天然的脆弱性不僅是因為當前處理的資金的未來支付與預期有關，而且也與對交易對手的逆向選擇及其承擔的道德風險存在信息不充分和信息不對稱有關。銀行信貸風險分如下三種：

第一，銀行與企業之外的環境風險。這種風險超出銀行的控制范圍，即使對于最安全型的借款人而言，這種不確定性依然存在。

第二，企業與銀行之間信息不對稱帶來的風險。一是銀行對不具備履約能力的借款者的風險和質量類型做出錯誤的判斷，即逆向選擇；二是有能力履約的借款人故意毀約的風險，即道德風險。信息不對稱對銀行、企業交易行為的不利影響，在每一種經濟體制中都存在。但是西方發達國家銀行在長達數百年的發展過程中已經形成了一套較為有效的解決辦法，如利用同業的信息共享來查詢，采用專業的信用評級機構對企業的資信進行評級等，努力減輕這方面的負面影響。而我國由于社會信用管理體系尚未建立，銀行管理簡單粗放，導致企業逆向選擇和道德風險這兩個問題長期困擾我們，一直未能很好得到解決。由于銀行無法克服銀企信息不對稱的障礙，也就導致了不良貸款產生的必然性。

第三，銀行內部風險，即總行與分支行在信貸管理中存在信息不對稱導致的“委托—問題”。針對一筆新增不良貸款，總行難以區分不良貸款是由分支銀行草率行事甚至是尋租行為造成的，還是由于客觀因素造成的。總行作為委托人，期望付出既定的工資且只愿承擔最小化的風險，是風險規避者。分支行是對信貸風險負有責任的人，它往往表現為風險中立者。分支銀行的效用函數為：A=A(e，r)，其中e表示分支行在信貸過程中所付出的“努力”，包括收集信息，認真審貸，并嚴格監控企業的貸款使用情況等。e和A正相關，因為分支行領導可以通過努力工作獲得工資收入且尋求進一步升遷的機會。r表示分支行所能支配的信貸資源的數量。r和A存在高度正相關的關系，因為分支行領導可以從支配更大的資源中獲得成就感或獲得更多的尋租機會和數量更大的租金。目前，銀行系統一般采取定額薪酬，導致嚴重的激勵不足，分支行在審貸和監控貸款的工作中的努力程度相對有限，也沒有足夠的動機在風險控制中投入更多的成本，包括發展適宜本機構的風險決策、控制模型、高薪雇傭專業人才以及對職員培訓采取嚴格的態度。而且，由于實行了貸款責任終身制，信貸人員不愿承擔責任而選擇避險的“惜貸”策略，形成信貸市場的異常性收縮。信貸交易的內部性問題具有普遍性和周期性，但我國這個問題特別突出且有上升的趨勢。這主要因為信用觀念的缺失、金融體系演進的特性和激勵約束機制不健全造成道德風險和逆向選擇不斷上升，成為新增不良資產的根源之一。

一般而言，銀行的努力只能使后兩種風險降低。銀行可以通過加強客戶識別和嚴格監管等信息方面的努力，也可以通過信貸合約和機制設計等激勵手段來降低風險。

二、關于銀行降低信息不對稱的對策建議

1．完善銀行內部信貸運行管理機制，減少內部信息不對稱

第一，設置合理的組織機構，健全內部控制機制。包括建立部門獨立、業務分離、權力制衡的內部組織管理體系；建立以業務操作規程為基礎、崗位獨立、人員分工、職責分明的業務操作制度；建立以審批權限為核心的法人授權授信制度；建立嚴密、有權威的內部監督制度；建立完備的激勵約束機制和以提高職員素質敬業精神為核心的人事管理制度。

第二，加大技術支持力度，充分運用先進工具。一是運用科學的、以數據統計為基礎建立起的系統和工具，包括貸款決策系統，五級貸款分類、行業信用風險評級、抵押價值評估、貸后管理預警系統和信貸組合管理系統等，將貸前的評審、貸中的管理和貸后的監測考核有機結合起來，提高項目的評價和選擇、動態監控和內部風險管理水平。二是建立銀行內部系統，實現信息的快速流動。如工商銀行在2001年運用信貸管理綜合系統等先進的科技手段，由總行對一級、二級分行的主要業務實行直接監控，充分發揮總行信貸監測控制中心功能，進一步完善加強了風險監測和快速反應機制，逐戶逐筆監控信貸投放，每旬通報信貸資產質量狀況。借鑒央行監管模式，建立內部警告、整改、停牌、市場禁人和責令退出制度，增強了總行對全系統的監控能力，2001年末新增貸款不良率僅為0．17％，信貸資產質量較上年明顯好轉。

2．創建新型銀企關系，努力減少信息不對稱帶來的障礙

第一，銀企之間要建立良好而持久的合作關系。銀行和企業作為信用鏈的重要節點，只有相互依存，互惠互利，才能鞏固各自的長期利益，這一點必須成為雙方的共識。銀行可以向重要企業的董事會中派駐代表，以更好地了解企業的財務狀況、現金來往及管理層對未來經營的判斷等，搜集企業全方位信息，為銀行決策提供依據。同時，通過提供理財服務，協助客戶進行債務的重組、融資的規劃，解決客戶實際困難，改善與企業的關系，提高企業還款的主動性。

第二，要設計信貸合約，形成激勵作用。銀行應逐漸減少格式文本的使用，而使用框架文本，根據不同風險的客戶，與企業談判確定不同利率和擔保條件組合的信貸合約，以激勵企業按期還款。

第三，要提高監管質量，實現預警功能。充分利用銀行信貸登記咨詢系統，監控借款人的所有借貸行為，防止出現借款人利用銀行間信息傳遞不暢的缺陷，通過多方借款實現循環質押和循環貸款。密切了解企業經營狀況、貸款物質保證及各項指標完成情況，及時發現信貸資產質量轉劣的苗頭，并有針對性地采取有效措施。

3．加強同業溝通，共同防范信息不對稱

第一，互通信息，協調行動。同業之間應建立通暢的信息溝通渠道，做到客戶信用等級等信息資源共享，預防和減少有嚴重道德風險傾向的不良客戶利用銀行間的業務競爭而重復借貸或多頭騙取銀行資金現象的發生。同時，對不良客戶實施“黑名單”制度，統一制裁。

第二，積極推廣銀團貸款模式。銀團貸款是當今國際信貸業務的通行做法，由于貸款風險是由各貸款參加行按照份額承擔，分散了銀行的風險。而且，多家銀行會根據各自得到的不同信息對項目進行判斷，導致壞項目不容易獲得貸款或貸款后被及時中止，從客觀上減少了信息不對稱，有利于社會資源的優化配置，減少不良資款，具有不可比擬的優勢。而目前我國一個很普遍的現象是，銀行對于一個項目或一筆貸款，要么全部承貸，要么不貸。而且，即使一個項目由多家銀行提供貸款；通常也是各簽各的合同，互不相干。各家銀行為了爭奪優質客戶常陷入無序競爭中，紛紛對大企業提供綜合授信和巨額貸款，從“惜貸”走向了另一個極端，形成了“局部的信用膨脹”，實質上又加大了信息不對稱，對銀行信貸資產質量構成了新的威脅。因此，對切實防范風險，必須加強同業間的合作，按照風險分散化的謹慎原則采用銀團貸款模式。

三、相關問題

信用制度及社會信用管理體系是現代生活的基礎，銀行機制是否能順利運行最終依賴于社會信用管理體系的完備程度，而完善社會信用管理體系，是政府責無旁貸的任務。

第一，樹立正確的輿論導向，培育社會信用意識。加強宣傳和信息披露，形成全社會講信用、守信用、重信用的輿論環境。

第二，盡快建立完善社會信用管理體系，即法律制度體系、市場監督體系和信用評價體系。

第三，建立信用擔保體系，借助專業擔保公司實現企業信用提級，減少銀行信貸風險，促進信貸交易形成。

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