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摘要：風險管理是銀行經營過程中的重要管理活動，對于商業銀行而言由于缺少國有控股的支持，在金融活動中的運營風險更高，尤其是在受全球金融波動的情況下，商業銀行必須要建立相應的風險管理體系來增強自身的風險管理能力，增強銀行的競爭力，從而為銀行的生存發展提供保障。本文主要對商業銀行在風險管理體系方面的構建進行了分析，并對體系中的各部分系統職責進行了詳細討論，以期能夠給商業銀行運營一些參考。

關鍵詞：商業銀行；風險管理；管理體系職責

引言

隨著經濟全球化不斷加深，國際金融環境對于國內的金融行業影響也是越來越大，國內商業銀行所背負的運營風險也是越來越高，如何有效規避這些運營風險，提升自身風險管理水平對于商業銀行發展具有重要影響。而風險管理體系的構建對于提升商業銀行風險抗擊能力，增強商業銀行自身競爭力，實現我國商業銀行的長遠戰略發展具有重要價值。

一、商業銀行風險管理體系及職責

1.系統組織

組織系統是風險管理體系中的基礎，是直接決定銀行風險管理方向和方法，在商業銀行內部應該建立起獨立的風險管理部門，直接接收董事會和風險管理委員會的領導，完成商業銀行中從上到下的風險管理責任和任務。在組織系統結構上主要包括以下幾個部分：一是董事會，這一部分是商業銀行風險管理體系中的最高決策機構，決定商業銀行風險管理的方向和決策手段，同時也對商業銀行的市場風險負有最終責任。其機構職責主要是負責對商業銀行在運行過程中遇到的各類商業風險進行辨識，并根據市場風險制定相應的管理戰略，確定風險管理目標和方向。再者，董事會還負責為商業銀行各項風險管理活動的開展提供人財物等全方面支持；二是市場風險管理委員會，這一部分是直接隸屬董事會的機構，獨立于商業銀行中的其他機構和部門，為董事會提供市場風險管理控制服務，并對董事會負責，對商業銀行在發展過程中的市場風險進行量化分析，并通過報告形式向董事會進行上報，為董事會提供銀行市場風險管理策略方面的參考；三是市場風險管理部門和參與部門，管理部門主要是直接對董事會和風險管理委員會負責，只要職責是獨立于其他部門執行董事會和委員會所下發的風險管理戰略，根據市場風險報告來制定具體的風險管理措施和管理程序，對各部門在市場風險措施上的尊周情況進行監督，并定期向董事會和管理委員會進行報告。其他參與部門包括銀行中其他的一些支持性部門和業務經營部門，有其他部門的配合實施，商業銀行中的風險管理體系才能徹底運轉起來，發揮其風險控制管理職能，從而有效規避商業銀行風險。

2.戰略系統

戰略系統主要是包括兩個部分，分別是資本配置和戰略規劃，其中戰略規劃的職責主要是為商業銀行風險管理提供戰略規劃和政策，并使風險管理戰略符合商業銀行總體發展目標和實際資本實力，在具體的風險管理戰略制定上，戰略規劃系統主要是負責對商業銀行在業務開展方面的市場風險承受能力，商業銀行風險管理組織機構權責分配，商業銀行運行風險識別監測和控制手段，商業銀行重大風險應急處理方案等等，商業主要依托戰略規劃系統來制定相應的風險管理策略；資本配置系統主要是對商業銀行的資本配置有效性負責，使商業銀行的資本配置能夠滿足風險管理需要，為商業銀行對抗運行風險提供充足資本支持。因而資本配置系統的核心人物就是對風險資本進行限額處理，這樣能夠確保商業銀行所有的運行活動都在資本配置范圍之內，使商業銀行本身所具有的風險管理能力和其自身的資本實力匹配，從而為商業銀行的風險管理體系運行提供強有力的后盾支持。

3.實施系統

實施系統，顧名思義主要是負責對商業銀行在運行過程中出現的風險進行識別、監測，同時采取相應的措施來對風險進行控制管理，確保商業銀行的運行風險能夠維持在安全線以下，為商業銀行的運行發展保駕護航。實施系統是整個風險管理體系中的執行系統，其職責主要是包括以下幾個方面，一是對風險進行識別，對商業銀行在金融市場運行過程中出現的信用風險、市場風險和操作風險進行識別，對可能發生的潛在風險進行分析識別，并對其進行收集處理；二是對風險進行計量，對識別系統收集來的原始數據進行計算處理，對商業銀行的運行風險價值進行分析計算，為最終的風險報告提供數據；三是對風險進行監測，商業銀行在運行過程中經營風險也是在不斷發生變化的，需要監測系統對商業銀行運行過程中的風險變化進行全程監測，并且及時作出相應反饋以便上層委員會能夠及時做出反應，針對性采取相應的風險控制措施。

二、商業銀行風險管理體系的幾點原則

在商業銀行管理體系運行過程中，管理層還應該貫徹以下兩點原則：一是講究效率，二是部門約束原則，其中講究效率原則是基礎，商業銀行運行過程中風險瞬息萬變，只有快速做出反應落實各項風險管理策略，才能有效發揮風險管理體系作用。因而在風險管理體系過程中一定要提升各個機構的管理效率，使得上層的管理策略能夠迅速貫徹到下層執行部門當中，同時下層的風險變化能夠及時反饋到上層機構當中，使整個管理系統順利運行起來；部門約束原則則是風險管理體系運行的保證，只有對各個部門的權責進行明確約束，避免出現其他部門越權等現象的出現，風險管理部門才能獲得獨立性和自主性，才能發揮風險管理控制作用。

三、結語

商業銀行風險管理體系是復雜完整的體系，且包括多個子系統，每個系統所負有的職責不同，只有將每個子系統的職責充分發揮出來，才能大幅度提升商業銀行的風險管理水平，為商業銀行的運行保駕護航，因而商業銀行管理層應該加強對風險管理體系構建的重視，在講究效率和激勵約束原則基礎上全面構建風險管理體系，不斷推動自身銀行在金融市場中的向前發展。

參考文獻：

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作者：羅涵睿 單位：貴陽銀行