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一、理論與文獻回顧

在理論上，關于匯率變動對銀行的影響普遍存在著以下兩種不同的觀點，一種是宏觀經濟部門納入到傳統的貨幣危機模型中。例如，Adlera和Dumas(1984)，Booth(1996)和Bartram(2005)。而另一種是將傳統的銀行危機模型擴展到開放條件下。例如Chang和Velasco(2006)。在國內，我國學者對于匯率波動給銀行帶來的影響也作了大量的研究，張正平（2009）認為匯率變動對商業銀行影響是負面的，而匯率變動與股份制銀行之間并不存在明確的協整關系和因果關系。程川楠認為匯率變動在長期對商業銀行業股票價格的影響是負面的，這說明長期來看人民幣的升值在將導致商業銀行股票升值。葉華，王躍平提倡用VAR分析方法有助于銀行自身市場風險的防范，提高銀行競爭力。溫彬(2005)分別分析了人民幣升值對我國商業銀行資產和負債、國際結算、外匯資金、資本充足率管理的影響。鄭佳瑩(2010)對商業銀行匯率風險的具體表現進行了分析，并提出了對策建議。由此可見，關于匯率變動對銀行帶來的風險國外研究已經比較成熟，而國內相關的研究多與國外成果類似，定量分析少，定性分析多。本文將通過分析人民幣匯率變動給我商業銀行帶來的具體影響，并結合目前銀行的匯率風險管理中存在的問題和不足，提出相應的對策。

二、人民幣匯率變動對商業銀行的影響

1.商業銀行資產負債管理。

人民幣升值會對資本金中的外幣成分產生影響。就我國商業銀行而言，外匯資本金額度大，幣種以美元為主。一旦人民幣匯率變動，就會導致銀行資本金變動，顯著的加大銀行的匯率管理風險。另一方面，隨著人民幣升值，外匯存款減少，企業和個人對外匯貸款的需求會增大，導致銀行外匯貸款余額上升，改變外匯資產的結構，加大流動性風險。

2.商業銀行外匯敞口頭寸。

商業銀行為進行外匯交易而持有的資產，銀行賬戶中的外匯資產及負債，會受到人民幣匯率變動的影響。隨著人民幣升值，外匯存貸比的上升使得損失增加，而在人民幣升值預期下，持有外匯意愿減弱，不斷有外匯賣給商業銀行，使得商業銀行外匯敞口頭寸不斷增加。

3.商業銀行業務經營。

進出口行業受人民幣匯率變動影響明顯，會對銀行的信貸業務產生影響。隨著人民幣的升值，對于那些出口企業來說，經營利潤減少，還款能力下降。所以說，對于受到人民幣升值影響的行業來說,有的企業的償還貸款能力的影響增加，有的企業盈利能力下降,這增大了銀行在相關行業貸款的風險。

三、匯率風險管理中存在的問題

1.風險管理意識欠缺。

商業銀行在外匯經營時，大多重經營，輕管理，自我防范意識差，缺乏自我約束，對單個企業缺乏定期評述，對整體缺乏動態監控和效益分析，以致風險不斷加大。另外一方面，對匯率風險管理認識欠缺，對于匯率風險的認識和工作經驗積累不足。這與我國商業銀行的外匯業務開展時間尚短，對匯率風險管理經驗不足密切相關。

2.匯率風險計量以及識別方法落后。

外匯風險敞口是目前常用的衡量外匯風險的方法，但是這種風險敞口的計量方式早在上個世紀七十年代就已經出現并廣泛使用。其優點在于清晰易懂計算簡便，但由于對匯率變動過程所存在的相關性的忽視，無法對其所造成的匯率風險進行揭示和規避。而目前我國各類商業銀行采用的內部模型，由于起步晚數據不足，造成匯率風險計量上的落后局面。

3.匯率風險管理相關制度及程序操作不完善。

目前我國很多商業銀行在其相關制度以及程序操作范圍上，沒有實現對各類業務和產品上的覆蓋，同時存在過分原則化使得實施難度加大。對機構和崗位的設置不夠嚴密科學，缺乏完整系統的崗位責任制度，對常用的國際標準不熟悉，國際法意識和觀念薄弱。

四、人民幣匯率變動下我國商業銀行的對策建議

1.強化匯率風險管理意識。

人民幣匯率制度改變之后，商業銀行需要重新評估，并進行實時調整。銀行高級管理人員及普通員工，都要強調正確認識匯率風險的重要性，開展專業化的培訓和指導，從而滿足風險管理上的要求。銀行應重視外匯風險管理人才的引進，制定高效完善的業務考核制度和激勵機制，對各種風險管理政策制度與具體操作打下牢固的基礎。

2.強化匯率風險的識別控制。

在我國商業銀行的國際化進程中，我國的商業銀行可以借鑒國際知名金融機構的匯率風險識別計量體系，更準確及時的衡量自身的風險水平，增強自身的風險控制能力。并改進管理信息系統，以期獲得更全面更準確及時的數據，建立商業銀行的風險控制和檢測系統。優化信貸業務的行業結構，優化外匯貸款，加大外匯理財產品開發，開展海外并購貸款、貿易融資業務來實現降低流動性風險。

3.強化風險管理體系。

完善人民幣匯率變動預測機制，減小對商業銀行管理匯率風險的難度，應不斷的對預測機制進行修正，提高匯率風險管理的主動性。完善三級經營單位的風險控制，形成風險管理組織框架，建立有效的內控機制。

作者：張臻 單位：陜西廣播電視大學