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信用風險管理服務范文第1篇

關鍵詞：商業銀行；信用風險；風險管理

隨著中國金融全球化進程的不斷加快，金融視角的全面對外開放，充分體現一個具有有序市場競爭性的銀行業有助于提高整個社會資源的配置效率和穩定發展。不同于一般金融機構，商業銀行作為高負債經營行業，在提供金融服務賺取利潤的同時，也承擔著來自市場經濟發展中的利率風險、操作風險、流動風險、市場風險以及信用風險。在各種風險之中，信用風險與銀行流動性、資產總量密切相關，對商業的傳統業務、貸款業務、信用擔保業務、衍生產品交易等都起到影響。由此可見，信用風險管理水平決定著商業銀行的生存和發展方向。因此，在當前的金融全球化和市場波動激烈的經濟環境條件下，首要任務是不斷提高我國商業銀行信用風險管理能力以及加強對信用風險管理的研究。

1商業銀行信用風險管理的內容及特征

信用風險管理的首要環節是信用風險識別，信用風險識別是對信用風險的定性分析。銀行通過信用事項識別技術來分析信用的影響因素，并以此來判斷信用事項代表的風險與機會，為信用風險識別提供相關信息。第二個環節是信用風險計量和評估，它可以使管理者了解潛在事件對企業目標實現的影響。管理者主要從兩方面進行風險評估，即估算信用風險發生的可能性大小來預測信用風險帶來的影響。與此同時充足的數據來源和良好的信用風險模型是信用風險計量的重要依據。第三個環節是信用風險的控制，該環節是銀行根據其信用識別和計量的結果，銀行通過其自身所能承擔的信用風險能帶來的影響進行分析，對其具體的環節進行調整和優化，以達到風險管理的最佳效果。最后一個環節是信用風險的監測，包括內部監測與外部監測。外部監測主要是通過監管部門的監管，主要監管銀行的風險資本金。通過內部和外部的監管來控制信用風險，以達到將損失降到最低的目標。信用風險具有客觀性、可控性、滯后性、可控性等特征。信用風險的客觀性表現為風險是普遍客觀存在的，是不會被完全消除的。但可采取相關措施將信用風險調控至可以承受的范圍內，即信用風險的可控性。一般情況下，信用風險與借款人內、外部因素息息相關，當某些外部因素發生變化，導致資金不能及時回籠，借款人不能時償還貸款，最終貸款成為不良貸款，而一定時間后信用風險才會凸顯，這便是信用風險的時滯性，因此運用科學有效的信用風險評估體系，能夠及時的在一定程度上降低信用風險給銀行所帶來的損失，這體現了信用風險也具有可控性。

2我國商業銀行信用風險管理的現狀

2.1商業銀行缺乏完善的信用風險評估體系

雖然開始早于2004年，五級分類制度已經在我國商業銀行體系里面進行全面的推行使用。按照五級分類制度，商業銀行貸款的劃分可按照風險程度分為正常類貸款、次級類貸款、關注類貸款、可疑類貸款和損失類貸款。根據這五個等級貸款的違約情況和逾期情況進行監控和記錄，根據監控結果得出相應指標，由于各類貸款分類標準不統一，界定不清晰，導致大多數貸款分類情況都按主觀分析。加上相關的度量方法和風險評估技術水平無法與快速發展的銀行業保持匹配性，銀行間大數據基礎平臺缺失性，籠統的指標并不能對信用風險和操作風險進行全面監控。

2.2商業銀行信用風險管理流程具有缺陷性

從國際上先進風險管理經驗可知信用風險管理流程決定了風險管理質量，評估信用風險質量存在滯后性。信用風險管理應該在完整流程管理的基礎上，自上而下貫穿整個商業銀行業務的全部流程，滲透業務發展。商業銀行應堅持以信貸業務前控制、信貸業務早期控制和內部消化等作為的信貸風險管理的三大原則，運用分析系統對客戶貸款進行動態式跟蹤調查，例如信貸風險識別系統、信貸風險量化系統和信貸風險控制系統等。為有效進行信用風險量化，很多商業銀行制定了清晰的信用風險控制流程，包括了銀行業務的拓展環節，授信的調查、審查、審批、發放環節，貸款發放后的管理環節，對不良資產管理環節等。為促進信用風險的有效管理，設計了信貸控制流程，通過信貸業務前、信貸業務中、信貸業務后的風險管理措施來對信用風險進行控制或規避。但通過實踐，與領先國外同行相比，國內大部分商業銀行的風險管理流程任存在不足，各部門只履行自己的職能，風險管理工作較難開展，影響著風險管理的效率和統一性。

2.3商業銀行信用風險管理治理架構設置不科學目前中國大部分商業銀行銀行運用的是“三會一層”的風險管理架構，管理體系由總行、一級、二級分行、一級、二級支行五個層次構成。在總行中股東大會分立董事會和監事會，董事會層面再分設風險管理及關聯交易控制委員會，高級管理層，審計委員會；經營風險監督控制委員會、風險資產管理委員會和授信審查委員會構成了高級管理層；除二級支行外其他四個層次主要有行長室、綜合管理部、公司業務部、個人金融部、運營財會部、風險管理部、人力資源部、安保部等。這種管理體系這使得信息傳遞時間長、對形勢變化反應不靈敏，造成決策效率低下，風險控制能力降低。另外，風險管理部門人員較少且年齡普遍偏大，部門地位常年沒有明顯提高，其他部門也不會完全配合風險管理部門的工作，使其很難獨立開展工作，未能實現獨立垂直的風險管理模式。

3加強商業銀行信用風險管理體系對策建議

為了有效推進商業銀行的信用風險體系優化，應首先從信用風險的管理架構的優化開始，在高級管理層統一部署，各個經營層認真執行，最終推動管理架構的優化。其次是風險管理文化、計量技術、風險管理流程等方面進行梳理優化。不同的企業有著不同的風險管理文化，風險計量技術和管理流程，從這幾個方面提出建議對策。

3.1加強信用風險管理架構優化

商業銀行應不斷完善信用風險體系，密切關注經濟新常態，加強對重點行業、地區和重大風險事項的風險管理和識別，及時進行動態調整。了解各級組織部門的職責，完善信用風險管理措施，調整優化信貸結構，強化管理信貸資產質量，以促進戰略實施，優化信用風險結構，平衡風險、資本、收益為目標，學習借鑒新資本協議實施成果，優化信貸組合管理措施。加強建設三道防線，完善產品管控機制，改善客戶管理體系，改進授權管理體系和流程，優化風險管控技術，提高全面風險管理效率。加強風險案件治理，防范潛在的信用風險，保證資產質量穩定?？茖W管理和衡量資產質量，將信貸資產分為五類，次級、可疑、損失為不良貸款。同時商業銀行應在風險管理架構作出整改，調險控制部的設計。經營風險監督委員會監督、管理全行范圍內的信用分險，并負責審定信用風險的管理政策與信用風險限額；授信檢查委員會是業務交易中的最高決策機構；信用風險監測報告，管理措施的制定由風險管理部負責；表內外業務的審查審批，授信審查和審批的由授信審查部，有效實現相關崗位的行政分離；負責風險資產部主要負責風險資產管理。另外，設立集中出賬部門，負責銀行業務出賬監督管理和管理分支機構；由授信審批部選派員工至分行，負責分行授信審批工作，分行選派審批員工至各支行負責相關授信審批工作，各分支行遵循全行的信用風險管理體制。這有效地實現信用風險的集中垂直管理。

3.2加強商業銀行信用風險管理文化優化

信用風險管理理念的優化是對商業銀行風險管理靈魂的完善，先進的信用理念使員工自覺遵守管理政策和管理制度，也使制度約束和激勵員工行為。促使風險管理更有效力和生命力。管理政策的制定與實施過程與員工行為息息相關，銀行應把風險管理理念貫穿到每個員工的思想里，形成風險意識和行動準則，懂得洞察在日常工作中的信用風險，減少信用風險發生的可能性。也要把風險管理理念注入到日常風險管理工作中，涵蓋全行的各項業務過程及每個環節，形成與企業文化相適應的風險管理文化，規范銀行員工的職業操守，降低銀行工作員工的道德風險。發揮風險文化的約束、激勵、導向等作用，最大限度提高風險管理的有效力，保證銀行業務的穩健發展。但是風險管理意識是不可能一蹴而就的，需要定期在全行范圍內進行相關培訓，讓每個員工都有專業意識，從而創造良好的文化氛圍。

3.3加強商業銀行信用風險控制流程優化

商業銀行應建立信用風險預警監控模型，加強了對信用風險的分析識別。信用風險通過預警監控模型發現時，通常還有機會采取補救措施挽救彌補銀行的資產損失，但如果被動地等待不良資產發生往往導致銀行資產的巨大損失。先進的預警監控模型可以幫助銀行快速有效區分目標客戶，促進銀行信貸資金效率，也可以成功挑戰競爭對手。運用風險預警監控模型對經濟金融發展策略、銀行的信貸經營管理工作進行有效指導。重大的行業技術變革、行業出現明顯衰退、政府調整行業政策，金融環境發生重大變化等都是影響行業預警信號的因素。密切關注各類信息的收集和反饋，加強風險預警，運用風險預警指導信貸業務發展，促進預警監控模型的不斷完善。銀行業務的資產質量是由分散的每筆資產業務組成的，因此銀行總體資產質量狀況和銀行每筆貸款的質量狀況相關。由此可見對每個客戶進行信用評級和信用限額尤為重要。進行信用限額主要包括三個方面：第一，要求銀行客戶提供的資料真實、完整，主要包括財務報告、資產價值的評估報告等，將銀行客戶提供的審計部門審計過的財務報表比對客戶納稅信息，確保資料的真實性；第二，擴大數據庫數據來源，通過法律法規立形式，將所有政府部門系統相關數據交由征信機構進行整理匯總，為商業銀行不同業務發展需求，提供更多詳細的高質量信息；第三，加快信息管理系統的建設，吸收和引進國外先進技術，擴大資金投入力度，不斷梳理補充現有數據，為信用限額測算規則建立提供完整的數據支撐。同時商業銀行全面的掌握企業的真實信息，有助于及早發現風險信號，采取相應補救措施，避免或減少信用風險的損失。積極推行風險報告機制是為經營決策服務，為風險管理服務，為創造資產價值服務。充分發揮風險報告機制的作用依靠風險報告傳遞的效率和風險報告的質量。

4結語

信用風險是銀行風險的重要組成部分，而銀行業是我國金融服務業的主要機構。我國商業銀行逐漸意識到信用風險管理對銀行發展的重要性，但由于各種政治經濟原因，我國商業銀行的信用風險管理還是存在許多不足之處，對商業銀行的有效管理迫在眉睫。在當前市場經濟快速發展的情形下，分析我國商業銀行如何進行有效的信用風險管理順應時代熱點。金融危機后信用風險管理環境不斷變化，商業銀行信用風險管理更加注重定量分析與模型運用，增強了信用風險管理決策的科學性；信用評級機構在信用風險管理中的作用越來越重要；信用風險管理手段也日益豐富和發展，信用風險管理由靜態向動態發展。加強商業銀行信用風險管理將是中國金融業發展的長期課題。

參考文獻

[1]李淼.HX銀行企業信用評級體系的優化研究[D].西安:西安理工大學,2009.

[2]謝濟全.我國商業銀行信用風險管理研究[D].武漢:武漢大學,2008.

[3]馬海英.商業銀行信用風險分析與管理[M].上海財經大學出版社,2007.

[4]衣向東.我國商業銀行信用風險存在的問題及成因[J].時代金融(銀行分析),2009(4)．

信用風險管理服務范文第2篇

1.1 系統建設必要性

隨著世界經濟形勢和金融環境發生的巨大變化，作為金融市場中的重要組成部分，商業銀行在發展中面臨的風險很多，而信用風險始終是其面臨的最主要風險之一，也是影響一國經濟發展的主要因素。與此同時，監管部門也規定商業銀行新資本協議的整體規劃和實施路徑中，信用風險數據集市是新協議實施合規達標的必要條件之一。

在此背景下，結合時下迅速發展起來的“大數據”思想，在商業銀行信用風險管理中，構建信用風險數據集市成已為必然的選擇。

1.2 銀行同業系統建設情況

近年來國內外同業銀行期紛紛開展風險數據標準設計與風險數據集市建設項目。通過數據系統的建設加大對各類內外部數據的運用，借此提高風險管理的能力和水平。

國外方面，在不斷加大對信用風險管理的關注力度和研究力度的同時，各類數據運用系統的建設已全面展開并在信用風險管理中得到了運用。Mckinsey公司的研究表明：信用風險占銀行總體風險敞口的60%，是導致銀行破產的最主要因素，也是導致區域性金融危機甚至全球性金融危機的根本原因之一[1]。國外的許多先進銀行已實現了內外部數據的高度整合，并已積累了大量歷史數據，建立起各自的信用風險違約數據庫。

國內方面，我國的商業銀行也在緊跟國際發展步伐，近年來也逐步建立起了基于計算機技術的信用風險管理體系。如：平安銀行開展了“風險數據集市建設項目”；寧波鄞州銀行開展了“全面風險管理系統項目”；徽商銀行開展了“徽商銀行零售信用風險數據集市項目”；天津農商行開展了“信用風險數據集市管理系統項目”等[2]。但與國外先進銀行相比，還存在較大的差距，因此需要加快基于數據的信用風險管理系統。

2 信用風險數據集市構建探索

2.1 信用風險數據集市定位

信用風險數據集市的定位是構建一個適應商業銀行數據特點和信用風險管理需求的數據中心系統，為進一步完善商業銀行全方位、多層次的信用風險管控體系服務。通過對海量的內外部數據按不同主題進行區分和加工，計算出各類指標等中間數據和衍生數據，將數據中的隱含信息最大程度的加以挖掘、表達和運用，為信用風險管理提供服務。

2.2 信用風險數據集市建設目標

信用風險數據集市的總體建設目標是建立一個以信用風險管理為主、面向全行各業務部門的、支持各類信用風險應用的數據集市環境。數據集市的數據范圍需要覆蓋銀行內部客戶方面、交易與投資業務方面、信貸資產業方面的所有細節數據與相關風險應用的派生數據，為各個不同的風險應用系統之間提供數據共享服務，以保證全行一致的風險數據視圖根據信用風險數據集市的定位，并結合商業銀行信用風險管理的需求和特點，系統的建設目標主要包括以下幾方面：

1） 解決各系統數據分散、彼此獨立的問題，構建全行性的數據平臺，對來自不同系統的數據進行整合后的共享，實現數據的統一管理和利用。

2） 盡可能多的收集并利用與信用風險相關的各類外部數據，如工商、稅務、征信等方面的數據，使商業銀行內部的信用風險管理從有限的內部資源中延伸到廣闊的外部環境中，利用更多有價值的數據信息為信用風險管理服務。

3） 對獲取的基礎數據進行掘取和加工，提煉出客戶、產品、行業、機構等不同維度中的隱含信息，分析并掌握數據背后的潛在規律，為信用風險管理提供依據，完成業務數據向信用風險管理信息的過渡。

4） 面對信用風險管理中不同下游應用系統的數據需求，在集市內部區分不同的數據模型，在集市外部提供統一的數據供應平臺，保證各應用系統間數據的統一性。

5） 解決行內各部門間信息不對稱的問題，統一內外部監管報表數的據口徑，實現集市自動對不同系統、不同報表之間數據的校驗，提高報表數據質量，并提供靈活查詢工具實現隨時、隨需提取數據生產報表。

3 系統總體架構

3.1 數據采集方案

信用風險數據集市是對數據進行應用的系統，因此數據采集是保證系統性能和應用效果的前提和基礎。在設計數據采集方案時需要重點考慮數據質量、采集效率、ODS數據庫建設以及數據處理過程ETL的實現。

為保證數據質量，除了在系統建設初期通過數據分析和業務部門訪談來查找和修正錯誤數據外，在系統架構的設計中也應該引入數據質量管理和控制機制，在數據采集的源頭上做好數據質量管理和控制，避免因數據質量問題造成上層應用的失真。

數據質量管理和控制機制的工作原理如圖1所示。采集來的數據被存儲在數據存儲區中，在數據存儲區之后設定一系列的數據質量檢查規則對數據質量進行檢查。質量檢查規則是通過數據質量規則庫來完成的，數據質量規則庫是事先定義好的檢查規則，當然也可以隨時對其中的規則進行修改和補充。

ODS數據庫對數據的采集應當實現的目標是：將內部各業務系統數據及外部不同來源的數據采集至統一的ODS數據倉庫，再經過統一的ETL處理過程后供應給信用風險數據集市，如圖2所示。

各業務系統數據先經過ODS匯總后，再統一供應給集市，這樣可大大提高數據采集效率，同時減少數據冗余問題，并節省存儲空間。

ETL的處理過程是指數據的抽取、轉換和裝載，主要作用是減少對數據倉庫時間窗口的占用，減少數據的轉換過程。隨著基于信用風險數據集市應用的增多，ODS到ETL的過程應減少依賴性，避免應用的增加造成ETL的重復開發。

上述的數據采集架構，從數據的采集路徑與環節看，數據流明確，環節簡單，對原業務系統影響很小。而信用風險數據集市的數據統一來源于ODS，也能保證系統的安全性也較高，且有效避免了重復的數據整合與轉換工作[3] 。

3.2 系統邏輯結構設計

信用風險數據集市以挖掘數據中的信用風險信息為目的，對于數據的應用應打破關系型數據庫理論中標準泛式的約束，將業務系統的數據重新組織和整理，為各類信用風險應用提供數據支持。在對整個系統的邏輯結構進行設計時，應從面向應用的角度出發，采用“自頂向下”的設計方法，對數據分層處理、逐層加工。按照這個思想，將信用風險數據集市的邏輯結構設計如圖3所示。

系統邏輯架構自下而上分為三層 ：基礎層、模型層和應用層。基礎層包括從ODS數據倉庫以及ETL處理過程；模型層包括數據緩沖層、基礎整合層、加工匯總層和應用接口層；應用層指針對信用風險數據的各類應用，如：為相關系統供數、RWA及經濟資本計算、固定報表、靈活查詢、指標查詢等。

3.2.1 基礎層的設計

基礎層的關鍵在于ETL過程的設計。ETL過程的作用是將ODS獲取的數據，經過一系列加工處理加載進信用風險數據集市的過程。ETL處理流程主要包括以下主要步驟[4]：

數據抽?。簲祿槿【褪菍⒓行枰臉I務數據從ODS數據倉庫抽取到ETL的數據轉換區的過程；

數據檢查和出錯處理：在數據轉換區中，對源數據質量進行檢查，形成檢查報告，并進行相應的出錯處理，對于嚴重錯誤，需要系統維護人員現場做出相應的處理。

數據轉換：數據轉換包括對源系統數據進行整理、剔除、合并、驗證等一系列轉換工作，最后形成集市數據結構所需的數據，存放在轉換區的數據表中。

數據加載：數據加載將數據轉換的結果數據加載到集市，并形成數據加載情況的報告。

經過以上ETL處理流程，能夠使數據源穩定的、周期性的導入到信用風險數據集市中。

3.2.2 模型層的設計

模型層是信用風險數據集市的核心，這層的作用是組織信用風險管理所需的數據，形成信用風險類應用的數據基礎?；A區按不同風險主題采用模型化結構存儲信用風險應用所需的各類明細業務數據。因為各類信用風險采用的計量方法不盡相同，因此基礎區按不同風險主題對數據進行整合。又因基礎數據來自不同的源系統，結構復雜多樣，為將這些數據整合、關聯起來，形成完整的信用風險數據信息，同時在結構上保持一定的穩定性和一致性，因此在不同主題下采用模型化結構對帶有同樣業務特征的數據進行分類存儲。

在模型層，經過ETL處理后的數據被存儲在數據緩沖層中。數據緩沖層是一個數據臨時存儲區，其作用是等待數據被進一步調用。

在數據緩沖層之上是基礎數據整合層，在這層中，集市將按照不同主題域對數據做初步的區分和整理。主題域的劃分是逐層細化的，基礎整合層主要有對公信貸、零售信貸、公共主題、投資交易幾個主題。其中對公信貸包括參與主題、客戶評級、交易活動、業務流程、風險緩釋、債項評級、不良資產、財務信息等二級主題；零售信貸包括個貸、個人征信、信用卡、零售分池、中小企業等二級主題。

經過基礎整合層的主題域劃分，各類業務明細數據和外部數據已被做出初步匯總和區分，不同來源的數據經過主題的劃分被有效關聯起來，數據間的聚合程度得到了提高，有利于數據的進一步運用。

基礎整合層之上是加工匯總層，加工匯總層完全由應用驅動，根據信用風險管理應用需求來存儲和加工匯總后的指標數據等。該部分可以根據不同應用系統的指標進行劃分二級主題，也可以根據風險的收益、資本、敞口等等進行劃分主題對基礎整合層的數據加以挖掘和提煉，進一步從基礎數據中提取有效信息，產生更多的中間數據、指標數據和衍生數據。

信用風險數據集市中，直接與各類應用對接的是應用接口層。這層定義了集市與具體應用間的數據接口、數據文本、視圖和建?？畋淼?，將數據模型中的信息通過具體應用表達出來，使信用風險應用得以實現。

3.2.3 應用層的設計

應用層是信用風險數據集市建設的目的所在，根據商業銀行信用風險管理方面的具體需求可通過信用風險數據集市支持內部評級系統、風險預警系統等系統的建設，完成RWA及經濟資本和各類指標的計算，提供內外部監管報表的查詢等。在下文中將對信用風險數據集市的具體應用展開進一步探討。

4 信用風險數據集市的應用

信用風險數據集市的應用總體可分為三個方面：數據支持、報表和統計分析和決策支持，如圖4所示。

4.1 數據支持類應用

數據支持是指為各類信用風險管理類的系統供數，滿足各類信用風險應用系統的數據采集需求，保證這類系統的應用的順利實現。同時也與這類信用風險應用系統進行交互，即不僅為下游應用系統提供數據支持，也吸收這類系統產生的數據結果，用于更多的信用風險管理當中。因此，信用風險數據集市在數據支持方面是雙向的，數據流的進、出兩條線是并行的。

4.2 報表和統計分析類應用

報表和統計分析的應用分為定制報表和靈活查詢。定制報表指根據信用風險管理的內外部監管報表需求，按確定的報表樣式、數據口徑、取數規則、勾稽關系和報表頻度等制作出直接可用的報表。靈活查詢則是不針對具體報表需求的數據提供，只提供足夠多的數據字段，由用戶自己根據需求選取所需字段并加以組合，形成符合自身需求的報表或查詢結果。

4.2.1 風險分析主題的劃分

在實現報表和統計分析類的應用中，應重點考慮兩方面問題：一是如何最才能大程度的滿足各類不同的報表或數據查詢需求，二是需要考慮隨著業務的發展以及信用風險管理的不斷深入，報表和統計分析的需求還將不斷增長和擴展。從這兩點出發，需要將數據區分成不同的風險分析主題。

風險主題的劃分應從報表及統計分析的需求出發，先把集市中已有的數據區分成諸如資產質量、不良資產、預警監控等不同主題，再對每個主題進行挖掘和補充，利用已有數據產生更多隱含數據，豐富每個主題的數據字段。每個主題之間是彼此獨立但又相互調用的關系。除了劃分風險分析主題外，商業銀行還可以針對自身的需求和特點建立專題話的分析主題，如集團客戶分析，關聯交易分析等。

4.2.2 報表工具的選擇

報表和統計分析類應用的另一個難點就是靈活查詢的實現問題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據需要隨時提取數據信息或生成報表。因此，靈活查詢需要結合專門的報表工具才能得以實現。

綜合考慮報表工具的緩存能力、數據提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報表工具。它不僅在數據緩存和提取上表現良好，還可以完整的連接企業內各個異構數據源，從而使報表制作變的更加智能。用戶可以通過不同數據字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報表，必要時還可以通過圖形展示。

4.3 決策支持類應用

決策支持引進不同的決策分析模型，通過大量的數據計算對某個風險專題進行推演，其計算 結果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經濟資本的計算、壓力測試、組合管理等都是信用風險數據集市在決策支持方面的應用。

5 結束語

本文從商業銀行信用風險管理發展的需要出發，結合內外部監管要求，探討了信用風險數據集市的建設方法，并詳細闡述了系統在數據質量控制、數據模型設計和具體運用方面的構建思路并給出解決方案。

從商業銀行信用風險管理的發展趨勢來看，信用風險數據集市必將過渡更為包含更多數據信息的大數據系統，并且還要從獨立的系統發展成為與云端數據交互的共享系統。

參考文獻：

[1] 王彥龍.企業級數據倉庫原理、設計與實踐[M].北京：電子工業出版社，2009.

信用風險管理服務范文第3篇

在這場史無前例的金融危機發生后該如何看待金融創新?改革開放30年的中國銀行業如何在大步前進的同時進行風險管理?

積極應對

中科院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平認為，由于美國掌握了全世界65％的貨幣量，因此此次金融危機不是一般風險控制可以解決的，而是整個金融格局的問題；中國銀行業應從中吸取教訓，金融創新須謹慎，但不應停止。

如果剖析現代銀行的運作，會發現其實質就是基于風險處理能力而盈利的組織。從這一點講，銀行的經營目的就是在可控的風險內獲得最大的利潤。因此金融風險并不是越小越好，面對日益多元與波動的全球金融市場，現代銀行必須學習在更為復雜的風險環境中生存。從國外金融業的實踐來看，現代商業銀行管理風險的普遍原則是：不消極回避風險，而是積極地度量風險、管理風險，并通過合理地承受風險來獲取與風險相匹配的風險回報。在中國改革開放30多年的進程中，創新始終伴隨著金融業的進步，引領中國金融業不斷走向更高的階段，成為中國金融業健康發展的動力。

風險管理是金融機構的生命線，風險管理水平是金融機構核心競爭能力的重要內容。加強信息技術在金融機構風險管理中的應用，建立金融機構內部的風險管理系統，是提高風險管理水平、實現風險管理現代化的重要途徑。

現代銀行面臨的主要風險可以歸納為政策及法規風險、信用風險、操作風險和市場風險等等。其中，可用信息化手段量化的風險是信用風險、操作風險和市場風險。簡單地說，風險管理就是對銀行業務中的風險進行確認、量化、報告、預警的一個過程，用信息技術語言來說，風險管理就是用一個科學的方法建立風險管理的模型，對數據進行整理、加工、展現、挖掘的一個詳細數據處理過程。

通過近20年的發展，國際上在風險管理機制方面已經初步形成了一整套系統，包括風險識別系統、風險報險系統、風險決策系統、風險避險系統、全程監控系統等。

SAS公司是全球領先的商業智能和分析軟件供應商，也是全球最大的風險管理軟件供應商和風險管理服務商之一。SAS公司亞太區風險管理總監約翰?弗雷表示，中國銀行業在抵御流動性風險一直有很大的優勢。中國的銀行擁有一個非常強大的監管機構，而且中國的銀行擁有低資產負債率和高存款率，因此流動性風險對于中國銀行業并不是什么大問題。

“對風險的理解和數據管理是中國銀行業現在所面臨的最大的挑戰?！奔s翰?弗雷表示，在中國的銀行中，項目經常被劃分成很多小塊，而沒有一個能夠宏觀駕馭的架構。最終結果是銀行在不同部門有不同的系統，管理層很難發現風險究竟在哪里。

“只有把數據整合在一起，這樣銀行才能夠知道自己哪里存在風險?！奔s翰?弗雷認為，各銀行要抵御潛在的風險，必須投資建立數據系統，“這就是為什么中國銀監會要求各銀行遵守《新巴塞爾協議》的原因。”

工商銀行通過《中國工商銀行內部評級法工程整體規劃項目》報告，對工行未來公司治理機制和全面風險管理改革進行了整體規劃，并逐年設計了實施路線圖。建設銀行也在全行實施了“風險管理平臺工程”項目。招商銀行、中信實業銀行、興業銀行、北京銀行則紛紛引進風險管理服務和軟件系統，更多的銀行也在建設風險管理信息系統。

盡管一些大型銀行已經制定了風險管理實施規劃，但當前國內銀行用戶中形成完險管理體系的還不多。而一些風險管理的首嘗螃蟹者在實施中也遭遇到數據、應用起點以及管理文化等障礙。

他山之石

風險系統建設是個循序漸進的過程，各大銀行可以根據自身特色，從主到次選擇各類風險進行規劃實施。比如對于我國銀行來說，目前面臨的最大風險是信用風險。新巴塞爾協議采用標準法和內部評級法來評價信用風險，我國銀行管理信用風險的能力還比較弱，仍存在使用“一逾兩呆”的貸款分類法，由于缺乏外部評級機構，評價信用風險的標準法也難以實施，而構建內部評級法、完善信用模型、建立自己的評價體系是我國銀行風險管理的當務之急。

另外，還可以借鑒國外已成熟的風險控制理念。如市場風險的衡量和控制，在國際銀行界有著一套比較成熟的方法，依托于現代金融工程理論的風險價值法ValueAtRisk(VaR)、風險調整的資本收益率Risk Adjusted ReYdmonCapffal(RaRoc)被廣泛運用。

2005年，銀監會《商業銀行市場風險管理指引》，要求商業銀行加強市場風險管理，確保在合理的市場風險水平之上安全、穩健經營。

交通銀行早在2004年7月開始，在第一家試點單位杭州分行運行信貸管理系統。后來又陸續在長春、哈爾濱、大慶、蘇州、紹興、合肥、南寧、蘭州等分行上線運行，目前在全國全部86家分支行的上線運行推廣。交行信貸管理系統是一個大集中模式下的綜合性信貸業務管理系統，系統覆蓋全行信貸業務數據，一體化處理信貸業務檢查、控制、審批、統計、分析、決策、預警；系統以風險控制為核心，優化審、貸、放三級制約機制下的授信全程業務管理流程。

中國銀行的“千里眼經濟情報預警”信息系統的以集成外部負面信息為主要特點，利用先進的網絡技術和專家的風險因素判斷，對風險預警信息的采集、分析與整理流程進行了提升，并建立和完善巡視制度，由總行向一級分行和海外機構派出巡視組。

信用風險管理服務范文第4篇

關鍵詞：財務公司　金融風險　風險管理　策略

一、企業集團財務公司金融風險的概述

企業集團財務公司是以集團為依托，通過全方位、多層次的金融服務，為集團拓展經營業務，提高集團資金使用效率發揮了重要作用，但在服務集團、運用資金支持集團企業的同時，財務公司運營上的風險也逐漸顯現出來。企業集團財務公司金融風險的主要特點是。

(一)風險分布面廣

財務公司在辦理企業之間存貸款業務的同時。還可以開展證券投資、保險等業務，例如通用、福特附屬財務公司均提供從汽車經銷商融資、消費者融資到租賃保險全方位一條龍服務。而業務的多元化往往導致企業集團財務公司風險面的寬廣。

(二)風險集中度高

目前財務公司以信貸業務為主，由于政策限制，信貸業務又集中在集團內部。這種風險資產的高度集中會給財務公司帶來較大風險。

(三)風險結構有側重點

在總體的風險構成上，體制性風險與企業集團存在體制依存關系，政策性風險則受國家宏觀金融政策、法律、法規和行業規范的變化影響，由于兩種風險的不可規避性，它們對企業集團的影響較大。

(四)體制性因素影響較大

與銀行經營活動可能會受政府行政命令影響相比，財務公司的經營活動受集團的干預更加直接、更加具體，而且還會受到集團所在行業的行業風險影響。

二、企業集團財務公司的經營特點

企業集團財務公司職能主要是為集團成員提供財務管理服務。組建企業集團財務公司，并使之成為籌資、結算、融資和資金管理中心，對于集團管理體系的形成和完善具有重大意義。在經營范圍和經營方式上有以下特點：

(一)封閉經營。服務對象具有內部特定性

財務公司資金基本來源于集團內部成員的臨時閑置資金，主要為成員提供金融服務。因此，財務公司的業務活動主要集中服務于集團的主導產業。封閉經營防范了財務公司可能給社會帶來的金融風險，但也束縛了自身功能的發揮和實力的擴張。

(二)謹慎、穩健經營

財務公司的從業人員大多是原企業的財會人員，他們熟悉企業和行業的情況，在執行國家財經紀律方面有比較好的傳統和較好的約束機制，財務公司既要接受銀監會的業務監督，又要接受集團母公司的領導，經營比較謹慎，決策比較穩健。

(三)服務與效益相結合，服務優先

財務公司受企業集團母公司控制，而母公司承擔集團整體發展的責任，所以財務公司不同于其它的單純追求自身盈利的金融機構。向集團企業提供金融服務，追求集團整體效益，成為財務公司的主要目標，同時，壯大自身實力，提高自身利潤則成為實現這一目標的手段。

(四)特定的接收存款機構

與銀行相比，財務公司不得吸收居民儲蓄存款和活期存款，資金運用上以提供中長期貸款為主。與其他非銀行金融機構相比，財務公司又可以吸收企業定期存款和辦理企業集團成員單位間的內部結算。

三、企業集團財務公司金融風險的主要類型及其成因分析

在經營過程中，財務公司從事的很多業務本身就具有金融風險。如果其出現風險，嚴重時將極易產生“多米諾骨牌”效應，使大部分成員單位不能正常開展活動，從而引發企業集團全系統的金融風險。隨著我國財務公司不斷進行的金融創新，其業務范圍將逐步涉及新的領域，這些新的業務往往對財務公司意味著更大的風險。根據我國財務公司的金融風險的外在表現和內在成因。財務公司金融風險主要有信用風險、資本風險、流動性風險、市場風險、操作性風險、體制性風險等。

(一)信用風險

信用風險產生的原因主要有：首先，成員單位將生產經營過程中的各種不確定性風險轉嫁給財務公司。這些風險包括自然、社會、經營風險等。其次，成員單位主觀上存在逃債思想。沒有償還債務的意愿。再次，企業集團的不當干預帶來的信用風險。最后，信用擔保不當所帶來的信用風險。財務公司的信用風險是與成員單位經營風險密切相連的，成員單位所面臨的經營風險對財務公司的信用構成極大的威脅。

(二)資本風險

財務公司的法定資本金，一般由企業集團撥付、成員單位人股，是財務公司擴張經營、彌補虧損、抵御經營風險的基本保障。一些企業集團并不注重財務公司本身的盈利能力，財務公司的獨立法人地位沒有得到明確和應有的尊重，僅把財務公司當成對外融資的窗口。不管成木多高，只要能融到資金就行，致使有的財務公司處于無利或微利的境地，更談不上用稅后利潤轉增資本金。在本身已有的資本金被抽減、抽空，又無增補資本金的來源的情況下，一些財務公司出現無法彌補一定時期經營虧損的現象。

(三)流動性風險

流動性資產主要是由于財務公司的資產、負債在期限結構上不匹配而造成的，尤其是短借長貸的資產負債結構，發生支付風險的可能性極大。流動性風險產生的主要原因具體來說：第一，財務公司資金來源主要是集團成員單位存款，具有明顯的短期性。而資金運用卻以中長期貸款為主，資產、負債結構在期限結構上不匹配；第二，部分企業集團為了自身利益，把財務公司作為集團的大出納和融入資金的中心，客觀上助長了財務公司不斷向銀行、非銀行金融機構拆入資金和用拆人資金發放貸款。第三，財務公司吸收的存款、拆人的資金，絕大部分用于集團成員單位的貸款，一旦出現資金緊張時，極易出現支付危機。

(四)市場風險

市場風險是指由于市場利率或匯率發生不利波動，導致財務公司收入減少，或者成本增加、資產貶值的可能性。隨著我國利率市場化進程的推進，財務公司的利率風險會越來越顯現，而全球經濟一體化的大背景。也使得財務公司在經營中必然會遭遇到匯率風險的沖擊。

(五)操作性風險

操作性風險是指因管理不善、經營不力而蒙受損失的可能性。如決策失誤給財務公司可能造成的損失，管理人員給財務公司帶來的損失，以及財務公司內部控制不當、自身人員素質不高致使內部人員和社會不法分子勾結進行詐騙和套取資金的犯罪活動而帶來的損失等。

(六)體制性風險

體制性風險是指由于財務公司在行政上隸屬集團的管理，并與集團存在體制依存關系，集團的經濟運行狀況和經營行為對財務公司安全運行所連帶引發的風險。一且集團出現行業不景氣、產品缺乏市場競爭力等情況，財務公司就將面臨因資產重組所帶來的資產轉移、債務架空、資產流失的風險；集團經濟運行狀況惡化和經營失利，導致財務公司貸款大量逾期，不良資產急劇上升，從而引發信用危機和支付危機。體制性風險是財務公司有別于其他金融機構而特有的風險，難以規避的風險。

四、企業集團財務公司金融風險管理的現狀

由于我國財務公司發展時間比較短以及自身的特殊性，風險管理還比較薄弱，存在問題也比較多。主要表現在以下五個方面：

(一)風險管理理念滯后

現代金融管理已經將風險管理上升到金融機構發展戰略高度，風險管理理念已發展為全面風險管理，即全面的風險管理范圍、全球的風險管理體系、全程的風險管理過程、全員的風險管理文化、全新的風險管理方法。目前財務公司對風險管理重要性的認識還沒有上升到應有的高度，風險管理仍停留在稽核檢查工作這個層次。

(二)風險管理機制設置不健全

財務公司的股東會、董事會和監事會成員基本上都來自集團內部，在重大決策上的意見趨同，缺少差異性和制衡機制。沒有獨立的風險管理部門和專職的風險經理，內部稽核部門、信貸管理部門、資金管理部門都沒有能力承擔起獨立的、權威的、全面的風險管理職責。

(三)風險管理不全面

目前風險控制主要是業務經營的合法合規性、財務收支核算的準確性和科學性、業務操作風險以及信貸業務中的信用風險等，較少涉及流動性風險、利率風險、市場風險。

(四)風險管理技術、工具落后

風險管理方法仍停留在資產負債指標管理、客戶財務指標分析、貸款“三查”和風險監管指標控制等方面，缺少對風險的量化管理，沒有運用數理統計模型或量化技術來識別、衡量和監測風險。

(五)風險控制不力

財務公司的風險控制主要集中在業務交易層面，缺乏公司層面的管理，而且對于交易的風險管理也沒有形成規范的體系。一些財務公司過于強調盈利性。將自身作為集團的一個利潤增長點。長期大量資金轉存到銀行或拆借給其他金融機構套利。甚至違規從事一些高風險的金融活動。此外。目前我國財務公司融資能力不大，所能提供的資金只占企業集團資金需求量的很小部分；從所能提供的金融服務來看，由于金融機構經營的要求，并非集團的所有需求都可以滿足。但一些企業集團的領導則沒有認識到這一點，對財務公司提出不切合實際的要求，導致了財務公司違規現象的發生。

五、強化企業集團財務公司金融風險管理的基本策略

財務公司風險管理的本質是對風險暴露和目標實現過程的管理，是一個把風險管理轉化為實際盈利的過程，可采取以下幾種基本策略來管理風險以達到預定目標。

(一)建立現代全面風險管理體系

風險管理部門要通過風險管理規劃、風險管理政策制定等方式，實現風險管理理念的統一、目標的統一和標準的統一，從而實現風險管理的全面化、系統化。全面風險管理體系包括組織機構體系、內部控制制度和信息管理系統。組織機構體系是硬件，內部控制制度是軟件，信息管理系統是運行平臺。

1　建設完善的組織機構體系

(1)改革產權制度，優化股權結構對公司治理結構的運作有重大影響。進行股權結構調整，充分利用國家政策。引入優秀的外部投資者，積極吸收個人、基金或外商的投資，借助于資本市場使法人治理機制有效的發揮作用。

(2)完善董事會結構，確保其履行風險管理責任，在董事會下設立專業委員會，通過這些專業委員會收集信息，調查研究，提出建議，發揮集體優勢，保證董事會決策的獨立性和科學性。

(3)強化監事會作用，確保其履行監督職責，監事會在實施財務監督的同時，還應負責監督董事會指定金融風險容忍度的科學性和合理性。對金融風險管理政策的執行過程和結果進行評價和監督。

(4)設立獨立的、專門的風險管理和監督部，設立屬于董事會領導的風險管理部和稽核部，定期開展對風險戰略、政策和程序的評估。風險內部管理系統是現代金融風險管理的組織保障。

2　健全內部控制制度

(1)建立“全面、審慎、客觀、獨立、有效”的風險管理理念。

(2)公司決策層和高級管理層的職責合理分工。

(3)建立激勵約束機制。

3　建立風險管理信息系統

完善的風險管理信息系統是金融風險管理的得力工具。財務公司需要建立貫穿公司各個層次、部門、覆蓋各個業務領域的風險管理信息系統，并充分利用計算機技術實現經營信息快速準確的采集、傳遞和分析，為風險管理決策提供依據。

(二)加大金融創新力度，拓展業務空間，增強盈利和抗風險能力

財務公司應該在鞏固傳統金融業務的基礎上，認真分析和制定經營發展戰略，依據企業的資源和經營能力。精心設計金融服務領域和方式，通過提高自身經營能力，有效的防范和化解風險。財務公司應該加強與其它金融企業的戰略合作，積極探尋業務創新。開發出適合集團需要和自身經營特點的金融產品，為集團的資金管理和產品銷售提供深層次的金融服務。同時在發展投資銀行業務和中介服務方面，可與證券公司、基金管理公司等合作。開展證券投資、財務顧問等業務，以增強對集團企業重組、結構調整等活動的支持。

(三)學習運用先進的風險管理技術和工具

財務公司風險管理應該將定量與定性分析相結合，完善現有的資產分類管理，建立客戶評級體系，加強對先進管理技術的學習，探索適合自身的風險量化技術，為以后條件成熟時運用先進技術打下基礎。同時，由于財務公司受到自身業務范圍約束，貸款對象只能集中于企業集團成員，貸款的集中度很高，不符合風險分散化的風險管理原則。因此，財務公司可以利用信用衍生產品來降低信用風險。信用衍生工具主要有信用互換、信用期權、信用關聯票據三種主要的形式。

(四)培育良好的風險管理文化

在經營活動中風險的管理涉及到每個環節和每個人，讓每個員工認識到風險管理的重要性。在公司內部培育全員的風險意識和風險觀念，通過長期的培育、引導、讓風險管埋深入人心，自上而下形成一個具有共同價值觀的風險管理文化。是成功的風險管理最重要的因素。要做到內控有明確的標準，業務有系統的流程，操作有詳細的手冊，過程有動態的監控，事后有嚴格的考核。讓員工在自身工作中切身體會到風險管理，使風險防范成為一種自覺的意識和自覺的行為。

(五)引進培養風險管理人才

風險管理需要多方面的知識、經驗和技術，風險管理人員素質的高低直接決定風險管理工作的好壞；財務公司必須具備足夠的高素質風險管理人才，需要熟悉財務、管理、及金融運作經驗的復合型的管理人才。

信用風險管理服務范文第5篇

    關鍵詞:金融業;金融風險;金融管理服務

    一、金融業面臨的金融風險原因

    金融業作為國家經濟的命脈與核心,在當代國家中的資源配置中起著十分重要的作用。所謂的風險,簡而言之,就是指一種行為既可能帶來收益,又可能帶來損失。那么,金融風險就是指“經濟主體在金融活動中受損失的不確定性或可能性。或者說,經濟主體在金融活動中預期收益與實際收益出現偏差的概率”[1]。一般來說,市場經濟環境下的金融活動都隱藏著金融風險,這種風險只能控制在一定的限制范圍之內,一旦風險過大,金融風險便會爆發出來,甚至有導致金融危機的可能。

    那么,金融業面臨的金融風險原因主要有哪些呢?可以從以下幾點進行分析。

    第一,從金融業的布局與發展來看,目前我國金融業存在著單一化的問題。在我國,實行銀行改制以來,我國幾大國有銀行在資金配置上仍然處在絕對支配地位而沒有什么改變。資金鏈主要由國有商業銀行控制,融資渠道單一,由于廣大群眾缺的投資渠道過于單一,以及面臨著衣食住行的生活成本提高,更多的百姓選擇的是寧愿把錢存于銀行中。與此同時,企業要發展,則必須對外部資金具有很高的吸納能力,但是由于國有商業銀行的限制,直接融資不能夠獲得自由的發展,百姓的投資渠道缺乏,企業只有靠向商業銀行借貸方能生存發展。這就形成了融資渠道的單一和結構的僵化,使得銀行風險處于高水平地位。

    第二,從操作從面來看,金融機構存在著操作風險。操作風險,顧名思義,就是指在實際操作過程中存在的風險,表現在金融業中,就是在銀行的日常業務操作過程中產生的風險。這種操作風險又表現為以下幾點:首先,金融行業工作人員的個人素質風險;其次,業務操作過程缺乏規范,無規章可循。金融活動是一種多主體互動性質極強的經濟活動,他們都是以盈利為目的,由于利益訴求的不同,這就導致了金融活動操作的異化。

    第三,從利率的變動來看,我國的金融業存在著愈來愈高的利率風險。在我國,由于對利率市場化進程的管制比較嚴格,因此各商業銀行不能自主調整利率。利率的變動受到統一的系統性調度,由此而帶來了較大的系統性利率風險。在利率市場化進程勢在必行的今天,銀行利率的波動將會變得頻繁,由于銀行的資產和負債主要都是以金融產品的形式存在,所以受利率變動影響較大,這樣以來,在利率市場化的前進中,由于金融機構自身應對利率波動能力的不足,將會帶來利率風險。

    第四,從信用角度來看,金融機構時刻存在著信用風險。信用風險管理是銀行風險管理的首要目標,這是因為銀行普遍存在著信用風險。商業銀行普遍存在著過度借貸的沖動,因為貸款借出越多,也就代表著業務做得越大,最終有可能獲得很好的收益。但是,這就存在著盲目借貸的風險。因為借出的資金大多都是流向高風險的行業,因此極易形成呆賬、壞賬,這就潛伏著巨大的金融風險。從借貸者來看,他們也在尋求各種手段滿足自身利益,從而千方百計逃脫還貸的義務,向銀行轉嫁風險,使虧損的由銀行來承擔。于是,各種轉嫁風險、騙貸、拖欠貸款等現象就大有人在,增加了銀行的信用風險。