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銀行業監管范文第1篇

但凡牽涉巨大利益的國際規則，其制定過程往往經歷曠日持久的爭吵，但此次巴塞爾III的推出，異常迅速，前后僅用兩年時間。如果從2009年底公布第一版征求意見稿算起，到2010年11月在G20峰會上通過最終版本，就更縮短至不到一年。這背后發生了什么？推動力來自哪里？

巴塞爾III大幅提高銀行資本要求，凈化資本成分，提出杠桿率等新的監管指標，提出逆周期監管理念并增加資本要求……大刀闊斧的改革同時遭遇質疑，監管效力如何？是否會抑制經濟增長？就在巴塞爾III通過之際，中國銀監會開始在國內商業銀行監管中推行巴塞爾II的監管標準，接下來中國等新興經濟體，是否需要迅速跟進落實最新監管標準？

2010年12月7日，《財經》雜志記者在阿姆斯特丹荷蘭央行大樓里專訪了巴塞爾委員會主席的魏霖克（Nout Wellink）先生，這位67歲的銀行業監管者精力充沛，他同時擔任荷蘭央行行長。

采訪在清晨進行，面對記者的第一個問題：“制定巴塞爾III的過程有多困難？”魏霖克用手揉搓額頭，像是剛從一場讓人精疲力竭的爭吵中解放出來。

好在接下來的對話進展順利，這位身處國際銀行業第一線的監管者，首次通過中國媒體向銀行業同行解釋巴塞爾協議討論制定的前因后果，涉及多元的監管理念沖突與標準博弈。

談及中國正在引入的巴塞爾新協議監管標準，魏霖克表示了謹慎的樂觀。他相信中國銀行業正在經歷一個過程，“方向是讓銀行的風險敏感性更高。這個過程歐洲經歷過”。

銀行將更傳統

《財經》：新協議終于通過了，這是否意味著大家就銀行業監管規則徹底達成了一致？

魏霖克：實際上，不是每個人都喜歡這個新規則。老實說，直到現在還有很多人腹誹新的監管規則。但不管怎樣，質疑歸質疑，我們最終達成了一致意見，因為每個人都意識到必須要有一個解決措施，而且還需要走得更遠。

《財經》：在巴塞爾III一系列的監管改革中，哪部分最困難？

魏霖克：很難說哪部分是最困難的。你很快會發現，所有這些改變都非常困難。

其中，很困難的一點是“資本定義”。我們提升了資本的質量和要求水平。資本質量是個非常重要的問題，以前所謂的各種資本組成成分并非都合格。比如在一些國家，商譽被視為資本構成成分，但是危機來臨時，商譽是不存在的。

所以，我們要找到一個全球統一的資本定義。這是個異常困難的事，因為一些國家的金融資本工具在其他國家根本就不存在，即使一樣的金融工具，在經歷危機時的表現也不一樣。

真正高質量的資本是普通股和利潤留存，除此以外，只有少數的特例被納入到了合格資本范圍內，因為這不可避免，我們不得不為了個別國家的特殊情況做一些調整。

關于流動性，也是一個很艱難的提議。以前并沒有全球統一的最低監管值，所以討論進行得非常困難。一開始，我問自己，有沒有可能達成共識呢？我開始是很懷疑的。但是最后一天，我們做到了。同樣的，我們再次遇到這個問題：定義，什么是流動資產的定義。

《財經》:除了重新定義資本，我們還看到，一些曾被認為是“古舊”而過時的指標在巴塞爾III中開始重提，這是出于什么樣的考慮？

魏霖克：是的。這恰是巴塞爾III的第三個難點――杠桿率。當我2006年成為巴塞爾委員會主席時，在墨西哥的一次會議中討論引入杠桿率的提議。當時，除了美國聯邦存款保險公司的Sheila Bair，每個人都反對。他們說，杠桿率過時了，是100年前的指標！

但這個指標并不像說的那樣過時。在巴塞爾II框架下，人們考慮風險權重，這是非常合理的方法，但如果你犯了錯誤，沒有前瞻性地衡量風險，那你就有大麻煩了。這就是剛剛發生的事情。

曾經有一個大型跨國銀行的負責人跟我說，“我過去犯過一個錯誤。”我開玩笑說，“祝賀你！我犯過不止一個錯誤。”他說，“不，真是犯了一個錯誤。我忘記了杠桿率。”

杠桿率看似過時，但不會讓你把所有雞蛋放到一個籃子里，即使你認為這些籃子都沒有風險。舉個例子，房產抵押貸款，在風險敏感型框架中，它的風險權重是很低的，因為人們需要住所，根據以往的經驗違約率是很低的。但是當你碰到房地產業危機時，就會遇到大麻煩。這就是發生在愛爾蘭、西班牙的事情，也是30年前荷蘭遇到的問題。

所以“防彈墻”是必要的，否則你就會在巴塞爾II的框架下追求永無止境增長的資產負債表。

《財經》：所以要回到最基本的銀行業監管原則上來？

魏霖克：在巴塞爾II下，風險敏感框架是核心，因為這種敏感框架對作決策很有幫助。但是一個安全網或者說防彈墻也是極其重要的。

我們竭力想讓銀行回到比較保守的軌道上來。巴塞爾III的一個影響將是，相比最近幾年的趨勢，銀行變得更加傳統。流動性比率將促使銀行減少資產和負債的錯配。

對于銀行的交易賬戶，涉及到復雜的金融產品，我們對其提出更高的資本要求。這就使得這類業務的吸引力降低，銀行會減少此類業務的規模。很多銀行不喜歡這樣，游說的力量也在增加。

《財經》：比如國際金融協會（IIF），他們也在出面游說？

魏霖克：是的。我們和IIF的關系是不錯的。我經常告訴自己他們是游說機構，不應該經常聽他們的。不僅是IIF，這種事也經常發生在歐洲，給歐洲機構、歐洲議會和政府施加壓力。

大家應該知道，巴塞爾委員會制定的是一籃子措施，但最后需要各個國家的議會批準才能在該國實施。所以我們不是在替歐洲作決定，我們只是制定一籃子措施，它是國際社會都認可的，而現在輪到各國政府了，需要各國議會的認可。

未來你可能也會看到一些國家監管政策的調整，比如在美國和歐洲。游說力量在此時此刻所能施壓的是各國政府和各國監管當局。

經濟受影響有限

《財經》：新監管協議對經濟究竟產生多大影響？IIF曾經了一份評估報告，結論是會打擊經濟復蘇，你認同他們的判斷嗎？

魏霖克：他們試圖嚇唬各國政府，說“如果你遵循了巴塞爾委員會的建議，會讓GDP重挫3％、4％甚至5％”。可是我們不相信。我們做了幾百個模型來測量新監管規則對經濟的影響，世界上大部分監管部門負責人、很多專家都參與其中。最后我們得出結論，在過渡期，增加銀行資本要求對經濟的影響有限。

《財經》：我們看到你們的報告測算數據，似乎新規則對全球經濟負面影響不足1％。

魏霖克：不足1％。每增加銀行業資本1個百分點，經濟下挫0.2％，這僅是過渡期的影響。當進入穩定期，新規則對經濟的影響會是正面的。

在過去100年里，金融業的危機發生過很多次，平均來講，每個國家每20年－25年就會遭遇一次。而合理提高資本充足率水平，可以降低50％危機發生的幾率。所以這是值得的，因為危機的代價是巨大的。IMF的測算是，危機平均讓一國GDP萎縮15％。對于特定國家，這個數字還會更高。

根本上講，一個體系需要緩沖，就像公共領域一樣，緩沖對于銀行系統一樣重要。前者對應的是預算盈余，后者是資本緩沖。在非金融領域也是如此，也需要有一定緩沖。因為有太多風險是我們不能預見的。雖然你不確定這些未知風險何時出現，但它們始終存在。這就是為什么要有緩沖，這就是制定更高流動性緩沖和資本緩沖背后的邏輯。

《財經》：新監管規則對世界經濟的影響測算是個平均數字，有沒有對各個國家經濟產生影響的具體測算數字？哪個國家受到影響最大？

魏霖克：我們確實做了這樣的測算，有接近300個銀行樣本，但不應該由我們來結果。我們把結果給了各國的監管機構，它們也可以根據自己的國情做出類似的測算。

我們之所以做這樣的測算，是因為不想破壞銀行系統，這就需要知道新規則對每個國家甚至每個銀行的影響究竟有多大。

結果是，各國受到的影響距離平均水平有個波動區間，但并不大。

《財經》：各國的國情很不一樣，在推行統一監管措施上，如何解決差異化監管問題？

魏霖克：我們在制定規則時考慮了不同國家的不同情況。有人說，這雖然是一個全球化的時代，但各國國情不同，你必須接受這一點。但我的理念不同：如果你想在全球化的時代生存，不管你現在的金融體系具有19世紀的做法，還是別的什么世紀，都不得不做出改變以應全球化。

在全球化的時代，新的銀行監管規則有兩種解決方法，一是制定一個包含十萬個特例的規則，這樣的結果是透明度下降；二是為了增加透明度，盡量制定一個適應全部國家的規則，只提供有限數量的特例，剩下的讓各個國家調整它們的系統以適應新的環境。

并非適用所有銀行

《財經》：新規則提出了大銀行的約束問題，具體會采取什么策略？

魏霖克：我們已經完成了銀行業監管的整體框架，接下來要討論的是：對于一些具有很強系統關聯性，而且在市場中因為“大而不能倒”而具有特殊競爭優勢的銀行，應打消其“優勢”，提出更高的資本金等要求。

我們正在開發一套方法來界定哪些是系統性重要金融機構。我們稱其為“大而不能倒”，但這不是正確的表述。因為小型銀行也有可能在系統中扮演重要角色，比如支付系統中。

《財經》：所以確定系統性重要銀行名單時，規模不是唯一標準？

魏霖克：是的。我們還要考慮關聯性和替代性。目前巴塞爾委員會正在制定這樣的鑒別方法，我們最終提交給金融穩定委員會的不僅是一套方法，還會有一個名單。

在2011年一季度，我們將嘗試找到更精確的數據，來確定應該給這些銀行設定多少額外資本要求。但這只是針對系統性重要銀行一籃子指標中的一個。

《財經》：什么時候能有結果？

魏霖克：我們爭取2011年中拿出名單來。

《財經》：對于大多數國家來說，它們既有國際型的銀行，也有只在國內開展業務的銀行。如果統一全球的銀行監管規則，會不會產生新問題？

魏霖克：你所說的是在一些情況下，全球的銀行監管規則是沒有必要的，因為有些銀行是完全本地化的。這就需要這個國家來做選擇。比如在美國，巴塞爾II只用于大銀行，多少家呢？大約20個，甚至更少。如果說要把這套規則搬來推行到農村地區的所有銀行，那肯定是瘋了。在歐洲，我們選擇了一個比較難的路，我們決定在全部銀行系統中推行巴塞爾II。

但不得不說的是，巴塞爾II根本上來講是一個有益的方法。但是如果你不在世界范圍內開展業務，不賣那些復雜的金融產品，不證券化和再證券化，那么你就不會有問題，即使在巴塞爾II的框架下也是如此。我個人的看法是，應該在全球范圍內引入這樣的監管體系，但是對于一些國家的本土金融系統，它可能太超前了。但是另一方面，如果你不開展復雜的金融業務，新規則也不會阻礙你的業務發展。

《財經》：讓我們縮小一下觀察尺度。亞洲金融與歐美的有很大差別。比如中國，銀行是有隱形國家信用擔保的。資本對于中國的銀行和其對歐美的銀行，意義和作用是不同的。在這種情況下，統一國際資本要求的意義何在？

魏霖克：在特定的時刻，一國政府決定為銀行提供擔保，這也正是他們目前的做法，但可能不再是最好的方式。這取決于每個國家怎樣根據自己的國情選擇自己的路。我不確定政府為銀行提供擔保是否是明智的做法，因為有些國家處于特定的發展階段。

但另一方面，如果看更遠一點，比如2050年，你已經有了充分發達的經濟，有很龐大的銀行業，大到政府再也沒有能力去擔保了，事情會怎樣？所以，出于長期利益考慮，一國應該思考，該多大程度地引入國際游戲規則。

《財經》：你個人認為新興市場，比如中國該多大程度上引入這些規則？

魏霖克：我對中國的了解還不夠，所以答案要中國人自己給出。但我可以介紹一些經驗。歐洲決定全面推行巴塞爾II，因為歐洲大陸是一個統一開放的經濟體，具有一定的發達程度。但是，當我穿越美國中西部地區時，看到很多本土小銀行，致力于本地經營，私人擁有。我也傾向于不將巴塞爾II引入到類似銀行系統中。

《財經》：對于中國推廣新監管措施，有沒有一些具體建議或提醒？

銀行業監管范文第2篇

新監管標準突出

三大特色

從公布的方案看，新監管標準突出了三大特色，分別為：改進資本充足率計算方法、建立貸款損失撥備監管標準、改進流動性風險監管。其中，被公眾認為對銀行業影響最為直接的，是新標準改進了資本充足率計算方法，將監管資本從現行的兩級分類修改為三級分類：即核心資本充足率、一級資本充足率和資本充足率，并提高了對資本充足率的監管要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。此外，新的監管標準同時引入逆周期資本監管框架，包括2.5%的留存超額資本和0~2.5%的逆周期超額資本；增加了系統性銀行的附加資本要求，暫定為1%。新標準實施后，正常條件下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%；若出現系統性的信貸過快增長，商業銀行需計提逆周期超額資本。

對于系統重要性銀行，銀監會此前已經明確其對系統重要性大型商業銀行增加附加資本要求，確保大型商業銀行和中小商業銀行資本充足率分別不低于11.5%和10%。由于目前國際上尚無系統重要性銀行的明確定義，銀監會透露，將在近期開展國內系統重要性銀行的評估，評估將主要考慮規模、關聯性、復雜性和可替代性等四個方面因素。

新監管標準更建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率相結合的貸款損失撥備監管標準，貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業金融機構貸款損失準備監管要求。銀監會人士透露，監管部門將根據經濟發展不同階段、銀行業金融機構貸款質量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準備監管要求進行動態化和差異化調整：經濟上行期適度提高貸款損失準備要求，經濟下行期則根據貸款核銷情況適度調低；根據單家銀行業金融機構的貸款質量和盈利能力，適度調整貸款損失準備要求。新標準自2012年1月1日開始實施，系統重要性銀行應于2013年底前達標；對非系統重要性銀行，監管部門將設定差異化的過渡期安排，并鼓勵提前達標：盈利能力較強、貸款損失準備補提較少的銀行業金融機構應在2016年底前達標；個別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行業金融機構應在2018年底前達標。

信息科技

提升風險管控水平

據銀監會有關負責人表示，實施新監管標準是一項長期系統工程，事關我國銀行業長期穩健發展大局。執行新的監管標準，目的并非為了更嚴格的要求，而是通過監管標準的調整，提高銀行精細化管理和專業化水平。

根據《指導意見》要求，銀監會將于2011年完成《商業銀行資本充足率管理辦法》等配套監管規章的修訂和工作，為2012年初開始實施新監管標準奠定基礎。銀行業金融機構應按照《新資本協議》與第三版巴塞爾協議同步推進，第一支柱與第二支柱統籌考慮的總體要求，積極穩妥地做好新監管標準實施的各項準備工作，加強對實施新監管標準工作的組織領導，制定切實可行的新監管標準實施規劃，調整發展戰略、積極推動業務轉型，從公司治理、政策流程、風險計量、數據基礎、信息科技系統等方面不斷強化風險管理，確保系統重要性銀行和非系統重要性銀行業金融機構分別在2013年底和2016年前達到新監管標準的要求。

銀行業監管范文第3篇

突出分類指導，完善銀行業公司治理

公司治理是解決委托問題、實現銀行業內部權力制衡的關鍵，也是銀行業改革發展的基礎和保障。近年來，我們堅持分類指導，根據不同法人機構的運營特點和公司治理水平，有針對性地推動公司治理由“形似”向“神似”轉變。例如，對興業銀行等“三會一層”架構基本建立、制度較為完善、職責較為明確的機構，持續關注董事和監事的履職情況，防止董事不“懂事”、監事不“管事”；針對農村中小金融機構“三會一層”制度不完善、董監事履職水平不高等問題，專門開展“公司治理年”活動，督促其完善公司治理架構，建立“三會一層”基本運作制度，提高管理層專業化履職水平。

強化市場導向，推動銀行業差異化競爭

當前銀行業機構在發展戰略、目標客戶、產品服務等方面同質化問題較為突出，不利于培育核心競爭力和實現金融資源的有效配置。福建銀監局在監管中，著力引導銀行業機構以客戶為中心、以市場為導向，找準突破口，發揮比較優勢，實現錯位競爭和差異化發展。一是引導轄內銀行業機構根植實體經濟，瞄準城鎮化、小微企業、綠色信貸等重點領域，提供個性化的產品和服務。二是促進銀行業機構轉變發展方式，結合福建經濟金融特點、客戶結構和市場環境等實際情況，制定特色化經營、差異化競爭的內涵集約型發展戰略。三是搭建泉州金改區等平臺，推動銀行業機構加強金融產品和服務創新，打造特色產品和拳頭產品，走差異化的發展道路。

增強監管聯動，推進銀行業綜合化經營

綜合化經營一方面能使銀行業風險得到一定程度的稀釋和分散，另一方面又使金融資本趨利性、虛擬性和脆弱性的本質更為突出，加大了風險的傳染性、復雜性和破壞性。近年來，福建銀行業不斷推出跨市場的金融產品，如興業銀行等機構綜合化經營開始起步并已經拓展到信托、租賃、基金等領域。對此，我們將強化監管合作，發揮好現有福建金融監管聯席會議制度的作用，完善銀、證、保跨行業監管協作機制，防止監管空白和多頭監管，強化銀行業綜合化經營的聯動監管，防范風險跨機構、跨市場的擴散和聚集。與此同時，推進風險“防火墻”建設，按照尚主席提出的機構隔離、業務隔離、退出隔離的要求，建立完善跨業務、跨機構風險隔離機制，堅持法律責任獨立、關聯交易合規，防范風險傳染。

推動并表管理，強化銀行業全面風險管理

通過有效并表監管，改變銀行業長期以來將風險管理的重點集中于某一單點、某一條線的風險管理模式，逐步轉向全面風險管理。一是推動建立完善并表管理體系，搭建完善的組織構架和信息系統，及時、準確、全面地獲取附屬機構信息。二是推動建立健全全面風險管理體系，將各類業務承擔的信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險及其他風險納入全面風險管理范疇。三是完善并表監管體系和風險預警機制，采用定量和定性相結合的方式，運用現場檢查、非現場監管等手段對銀行集團資本、財務及風險進行全面、持續的評估，及時發現潛在風險。

落實柵欄原則，審慎推進銀行業創新

下一步，我們在監管工作中，將同步設置有效“柵欄”，引導銀行業在風險可控的前提下開展金融創新。一方面，以監管隔離為手段，阻斷現有交叉工具間風險的“互聯互通”，嚴防責任關聯和風險兜底。密切關注轄內銀行業金融創新活動，重點監測各類超前的、存在監管空白的創新活動，科學合理把握監管邊界，前瞻性地做好風險防控。另一方面，鼓勵轄內銀行業在清晰的監管隔離框架下及可承受的風險范圍內，圍繞滿足市場需求、提高附加值和緩釋風險等重點，審慎推進業務創新，增強金融服務實體經濟的充分性和有效性。

銀行業監管范文第4篇

（一）國外文獻綜述學者們主要從銀行業資本監管對于經濟的影響以及銀行業資本監管對實際經濟變量的作用方式和傳導渠道角度進行分析，并且研究了在不同國家和地區的具體表現。1．銀行業資本監管通過控制信貸規模影響宏觀經濟。Peek和Rosengren（1995）對美國20世紀末的資本約束、信貸規模及經濟增長關系進行了實證，結論是資本約束對貸款增長具有顯著影響，資本約束強化了貨幣政策的信貸傳導途徑，發生了信貸縮，在一定程度上造成經濟衰退［1］。Watanabe（2007）使用20世紀80年代后期日本房地產貸款份額作為銀行資本的工具變量，發現1997年存在監管驅動的銀行業資本緊縮，從而引起銀行業的信貸緊縮［2］。Kashyap，Rajan和Stein（2008）認為，2008年金融危機的主要問題在于銀行監管和銀行資產證券化產品的過度杠桿化，他們提出的解決方案是資本保險，就是銀行購買資本保險以備在經濟不好時彌補資本損失［3］。2．銀行業資本監管通過貨幣政策效應影響宏觀經濟。Gerali等（2010）建立了嵌入不完全競爭銀行部門、信貸摩擦和資本約束的DSGE框架，研究發現此次危機中的產出下降主要由銀行部門外生沖擊所導致，宏觀經濟沖擊只起到較小作用，且危機中的銀行資本下降對于投資等實際經濟變量具有顯著的負面影響［4］。Liu和Seeiso（2011）比較了外部融資溢價和流動性溢價效應對于金融加速作用的影響，發現當企業面臨負向的凈資產沖擊時，銀行部門的最低資本監管要求越高，企業融資溢價上升也越高；此外，在Ba－selⅡ順周期資本監管情況下，貨幣政策對實際經濟的沖擊和影響作用比在BaselⅠ時更大［5］。金融危機發生后在BaselⅢ資本協議實施的背景下，Angelini等（2011）基于DSGE模型研究了BaselⅢ資本監管要求對于宏觀經濟及其波動的影響。3．銀行業資本監管的順周期性影響經濟波動周期。Repullo和Suarez（2008）分析了巴塞爾協議Ⅱ的順周期性，指出協議的風險資本監管規定改善了各類貸款的風險權重，應該對銀行既定違約情況下的貸款損失和貸款違約率進行測算。在經濟蕭條期，貸款違約率和損失率較高，該協議所表現出的較強順周期性會放大經濟周期波動［7］。Chami和Co－simano（2010）的研究表明，在資本監管力度較強的情況下，商業銀行將會大幅削減信貸規模，從而產生所謂的“資本加速器”效應［8］。Cohen和Morse（2010）認為經濟具有很強的親通脹性，這一方面是因為美聯儲實行了嚴格的監管措施，而資本監管的親周期性亦是不容忽視的重要因素［9］。

（二）國內文獻綜述從理論角度來看，黃憲、魯丹（2008）運用簡化的JurgBlum和MartinHellwig模型分析了銀行業資本監管的宏觀經濟波動效應傳導機制，認為當銀行信貸受到資本充足與可貸資金兩個約束變量的作用時，主要受制于資本充足的約束［10］。江曙霞、何建勇（2011）在靜態局部均衡理論模型基礎上，研究了銀行資本、銀行信貸與宏觀經濟波動之間的關系，指出信貸風險和存貸比約束具有雙重強化銀行信貸和銀行資本順周期性的特征［11］。費玉娥、孫洋等（2012）的研究表明，實施嚴格的資本充足率監管對商業銀行的信貸量有重大影響，特別是對于資本充足率水平低的銀行，在監管壓力大的條件下，會降低信貸規模的擴張速度［12］。柯孔林、馮宗憲等（2013）考慮我國隱性存款保險制度背景，并利用風險資本要求和監管懲罰變量構建新的銀行利潤模型［13］。從實證方法的角度看，國內文獻更多地學習了國外學者在此領域的建模方法［14］。石曉軍、李孟娜（2007）利用Pennacchi提出的商業銀行資本比率模型分析了我國商業銀行盯住市場資本充足率與經濟周期的關系，并利用1996～2004年的商業銀行數據進行了實證分析，認為盯住市場的銀行資本比率是一個理性的、積極的經濟領先指標，而我國對國有銀行的歷次注資是“逆周期的有效管理措施”［15］。潘再見（2011）運用動態面板方法研究了我國1998～2009年資本約束對銀行信貸規模的影響，證明資本充足率是影響商業銀行信貸規模的重要變量，尤其是國有銀行對資本充足率非常敏感，并且當資本充足率提高1％，貸款將擴張1．5％［16］。我國學術界關于銀行業資本監管對經濟增長影響的研究文獻并不豐富，已有的文獻研究還存在以下不足：一是在研究銀行業資本監管時選擇的變量主要是資本充足率本身而不是監管壓力，有些文獻選擇了二元響應虛擬變量來表示監管壓力，但指標設置相對簡單，對問題的說明不夠細致。二是在實證分析過程中，多數采用了靜態面板數據的一些模型來進行分析，并沒有考慮到當期信貸量與前期信貸量之間的時滯關系，因而建立的模型會產生估計偏差。本文擬利用我國2003～2012年相關數據構建計量模型，研究銀行業資本監管對經濟增長的影響。

二、銀行業資本監管對我國經濟增長影響的實證研究

由于銀行業資本監管、銀行信貸規模與經濟增長三者的聯系較為復雜［16］，實證分為兩個步驟：首先，研究銀行業資本監管對信貸規模的影響；其次，分析信貸規模對經濟增長的動態影響，構建一個向量自回歸（VAR）模型，并進行脈沖響應分析。

（一）銀行業資本監管對我國信貸規模影響的實證研究1．動態面板模型與指標選取。本文構建一個包含因變量滯后項的動態面板模型來分析銀行業資本監管對我國信貸規模的影響，用GMM方法對動態面板方程進行估計。選取信貸量指標、銀行業資本監管指標以及其他指標三個方面來研究銀行業資本監管對信貸規模的影響。（1）信貸量指標。因變量為銀行信貸量，或稱銀行信貸投放規模，采用各銀行的貸款余額數據，用loan表示。（2）銀行業資本監管指標。資本充足率的高低反映了銀行抵御非預期損失的最終能力，是銀行業資本監管中一個代表性的指標。截至2012年底，我國規定的最低資本充足率要求為8％。我們可以通過資本充足率（記作cap）構建一個指標來代表監管壓力（記作reg）。（3）其他指標。選取各銀行的資產規模（記為asset）作為銀行特征變量，選取存款余額（記為de－posit）作為“貨幣政策效應論”銀行信貸渠道指標，選取央行規定的一年期貸款基準利率（記為mp）作為“貨幣政策效應論”銀行資本渠道指標，選取實際GDP增長率（記為gdpr）作為宏觀變量①。3．實證分析（1）數據來源。受數據可得性的約束，數據選取我國14家商業銀行2003～2012年共10年的年度平衡面板數據②。數據來源于中國金融統計年鑒、國家統計局網站、和訊網、新浪財經數據庫以及各銀行的年報和網上公開信息。（2）動態面板模型實證結果。運用STATA12．0軟件對建立的動態面板模型進行估計，系統GMM估計的結果如表1所示。從模型估計的結果來看，模型整體顯著性檢驗的wald值為10463．80，p值為0．0000＜0．05，表明在5％的顯著性水平下模型整體的顯著性很好。作為一致估計，必須滿足擾動項｛εit｝不存在自相關。對系統GMM擾動項的自相關性檢驗結果如表2所示。表3顯示，p值＝1．0000＞0．05，在5％的顯著性水平上，無法拒絕“所有工具變量均有效”的原假設。即認為選擇的工具變量是有效的。1）lloanit－1的系數度量了上年度貸款的增長對本年度貸款增長的影響。其值為0．4097，p值為0．016，在5％的顯著性水平上這一結果顯著。說明上年度貸款增長對本期信貸規模有著正向的影響。上一期貸款增長1％，將使得本期貸款增長大約0．4％。2）gdprit和gdprit－1的回歸系數分別度量的是當期和滯后一期經濟增長率對當期貸款增長的影響。其中，gdprit的系數為－0．0198，p值為0．000，gdprit－1的系數為0．0522，p值為0．000，兩個變量在5％的顯著性水平上均顯著。也就是說，滯后一期的GDP增長率對當期的貸款增長有正向作用，滯后一期的GDP增長率每提高1％，當期貸款約增加0．05％；當期的GDP增長率對當期的貸款增長有輕微的負向作用，當期GDP增長率每提高1％，貸款約減少不到0．02％。商業銀行信貸量變化相對于GDP的增長存在時滯。3）mpit的系數度量了當期貸款利率變動對當期貸款增長的影響。回歸系數為－0．1171，p值為0．000，在5％的顯著性水平上顯著，這表明貸款利率對貸款量是負向影響。貨幣政策影響銀行貸款數量的變動主要由貸款需求效應和貸款供給效應共同驅動。偏緊的貨幣政策將導致利率水平的上升，從而使貸款需求下降，而偏松的貨幣政策將導致利率水平的下降，從而使貸款需求增加。當商業銀行資產負債在期限方面不匹配時，利率波動導致的市場風險將會對銀行的資產負債管理產生影響，特別是央行采取緊縮性貨幣政策時，利率的提高將使資本相對不足銀行的貸款下降幅度更大。4）lassetit的系數度量了當期銀行資產規模對當期貸款增長的影響。回歸系數為0．1373，說明資產規模更大的銀行貸款增長更快；其p值為0．129，在5％的顯著性水平下并不顯著。資產規模較小的銀行在資本監管的約束下，外部融資邊際成本可能高于大銀行，規模較大的國有控股銀行的貸款量普遍高于股份制銀行。5）ldepositit的系數度量了當期銀行存款規模對當期貸款增長的影響。回歸系數為0．4458，p值為0．011，在5％的顯著性水平上顯著。6）監管壓力regit和regit－1的回歸系數分別度量當期和滯后一期銀行業資本監管壓力對當期貸款增長的影響。其中，regit的系數為－0．2469，p值為0．043，regit－1的系數為－0．0974，p值為0．024，兩個變量在5％的顯著性水平上均是顯著的。

（二）信貸規模對我國經濟增長影響的實證研究1．模型、指標與數據選取。向量自回歸VAR模型常用于分析隨機擾動對變量系統的動態沖擊，從而解釋各種經濟沖擊對變量形成的影響。本文選取2003～2012年的宏觀季度數據進行研究。選取季度GDP來描述經濟增長情況；選取央行規定的三個月貸款基準利率（R）描述貨幣政策的松緊，它會影響銀行信貸的供給；選擇季度銀行貸款總額（L）來描述銀行信貸規模變化情況。數據來源于中國統計年鑒，中國人民銀行官方網站以及和訊數據庫。2．實證分析（1）數據預處理。根據季度數據得到去掉季節趨勢后的GDP，記為GDPSA，為了減少或消除潛在的數據異方差問題，對GDPSA與L取自然對數，對數化后的變量分別記為LnGDPSA與LnL。（2）VAR模型的估計。首先運用PP檢驗法對三個變量進行平穩性檢驗。由表4的結果可知，LnGDPSA、LnL和R三個變量都是非平穩的，但是它們的一階差分在5％的顯著性水平下均平穩。三個變量均為一階單整序列，它們可能存在協整關系。需要在VAR方程建立后對變量進行協整檢驗。根據相關信息統計量的值選擇VAR的滯后階數為2。滯后2階的VAR（2）模型的估計結果如表5所示。從表5得到三個方程的可決系數γ2分別為0．908、0．999和0．999，均在0．9以上，并且每個方程中所估計系數的t統計值都較為顯著，模型擬合較好。（3）VAR模型檢驗。采用AR根檢驗法驗模型的穩定性。從表6來看，最大根的值為0．987＜1，說明文中建立的VAR模型是穩定的。（4）脈沖響應分析。對模型進行脈沖響應分析，分析系統的動態變化規律，即信貸的變化對其他經濟變量的動態影響。選擇脈沖響應函數的滯后期為20，即20個季度，設置脈沖為殘差的一個標準偏差的沖擊，結果如圖1、2所示。圖中橫軸表示沖擊作用的滯后期間數（單位：季度），縱軸表示相應響應變量的響應結果，實線表示的是脈沖響應函數，虛線表示的是正負兩倍標準差偏離帶。圖1是信貸一個標準差單位的正向沖擊對GDP的影響。整體上看，信貸對GDP的影響是正向的，持續的時間大約有8期。其中，GDP在第2期的響應迅速達到最高值，為0．0075，這也是唯一一個響應高點。之后逐漸減弱，在第7期為0．0016，第8期為0．0011，之后趨于平穩，并最終趨于0。圖2揭示了央行貸款基準利率一個標準差單位的沖擊給GDP帶來的影響。可以看到貸款利率對GDP的影響有時滯效應。利率對GDP造成的影響是持續的，起碼持續20期。在前5期內，GDP的響應是正向的，從第一期開始慢慢增加，在第3期時，達到最大，為0．9567％，隨后開始降低。從第6期開始，這種影響變為負向，并且在第9期時，達到最小，為－0．8392％。之后慢慢增加，最終趨近于0。

（三）銀行業資本監管對我國經濟增長的影響1．銀行業資本監管壓力的滯后一期與當期均對信貸規模產生影響，并且當期值比滯后一期值對當期信貸規模的作用更大。資本相對充足的銀行受到資本監管要求的限制較少，有更多的機會擴大貸款組合。2004年我國監管部門實施了新一輪的銀行業資本監管之后，監管資本對各銀行信貸行為和風險偏好的約束作用更加強化，所以，在當期銀行業整體的信貸規模對銀行業資本監管的壓力十分敏感。2．樣本期內，銀行業資本監管對銀行信貸行為具有明顯的約束作用，經濟增長對于銀行信貸一個標準差單位的沖擊具有正向響應。我國2003～2012年的發展狀況反映出銀行業資本監管對經濟增長產生負面影響的命題在我國經濟發展中的存在性。3．結合實際情形分析發現，在經濟衰退時期，資本充足率提高對經濟增長的負面影響表現得更為顯著，經濟下行期銀行信貸供給的下降對企業具有更為嚴重的影響。銀行信貸規模緊縮，大量企業減少投資，最終影響實體經濟，加劇經濟衰退。

三、結論與政策建議

銀行業監管范文第5篇

對政策性銀行應實行分業監管

政策性銀行于1994年先后成立，當時是根據金融體制改革的要求，將政策性金融業務和商業性金融業務進行分離，由政策性銀行按照國家產業政策、外貿政策、糧油棉政策、區域發展政策等的要求，在各自特定的業務領域為國家經濟建設提供資金支持和金融服務。隨著我國社會主義市場經濟體制的不斷完善和金融體制改革的不斷深化，政策性銀行的經營方針、市場定位、業務范圍和服務對象都發生了一些變化。

作為銀行監管部門，必須敏銳地洞察和熟知這些發展變化，及時調整監管思路。因此，對政策性銀行監管的關鍵就在于分業監管，即根據其業務政策性強度的不同實行不同的監管。例如，農業發展銀行的資金運用分政策性和商業性兩塊，兩塊的政策性強度和風險程度都不同，對其監管就不能按同一標準進行。其中，政策性貸款又可以細分為指令性貸款和指導性貸款，兩者在政策性上也是有所區別的。指令性貸款如果出現了風險、形成了損失，屬于政策性風險，對其監管主要是合規監管，即監管的重點是銀行的業務合規性，有無違規操作等。指導性的貸款如果出現了風險、形成了損失，則屬于經營性風險，對其監管主要是風險監管，即監管的重點是看銀行是否做到了審慎經營、有無有效的風險管理和內控機制。

對國有商業銀行應實行盡職監管

國有商業銀行在公司治理機制方面突出的問題，究其根本就在于“所有者缺位”和“內部人控制”兩個方面，這兩個方面問題的根源又在于國有商業銀行的委托關系扭曲。在國有商業銀行的委托關系中，一是與政府的委托關系，二是國有商業銀行內部的委托關系，層層委托、層層的關系，形成了超長的委托鏈。委托人對人的約束和控制力逐級弱化，很容易出現逆向選擇和道德風險，不良貸款二次剝離就是委托關系扭曲的典型例證。

因此，對國有商業銀行監管的關鍵就在于盡職監管，即把國有商業銀行的工作人員特別是高管人員盡職情況作為監管的重點。這里所說的盡職包括三個層次：第一個層次是國有商業銀行總行的高級管理層向董事會、投資者盡職的情況；第二個層次是國有商業銀行各級分支機構的高管人員向其上級行盡職的情況；第三個層次是國有商業銀行各級分支機構的工作人員向高管人員盡職的情況。銀監會已經制定了《商業銀行授信業務盡職指引》，還將研究制定《商業銀行負債業務工作盡職指引》和旨在加強對高管人員盡職監管的《商業銀行高管人員履職情況評價辦法》等一系列規章制度。對國有商業銀行監管的重點，要按照相關的規章制度逐一進行對照，檢查其高管人員和工作人員是否都按要求盡職。

對股份制商業銀行應實行超速監管

股份制商業銀行與國有商業銀行相比，在公司治理、風險管理以及內控機制方面相對要好，但在其粗放式的快速擴張過程中，因各種主、客觀因素而造成風險管理力度的減弱，為股份制商業銀行帶來了潛在的風險，并使得這種快速發展呈現出波動性較大、跳躍式增長的特點，同時金融資源的有限性也決定了這種發展模式的可持續性是不可能長久的。

因此，對股份制商業銀行監管的關鍵就在于超速監管，即將發展速度超出正常速度的股份制商業銀行作為監管的重點。超速監管的目的不是為了限制股份制商業銀行的發展，而是為了防止股份制商業銀行在盲目超常規的擴張中積聚風險，從而保證其穩健、可持續的發展。對符合審慎經營原則等監管要求的超速發展，不僅不加以限制，還要為其穩健發展創造良好的外部條件；對不符合監管要求的超速，則不僅要限制其發展，而且要對超速發展造成風險的責任人進行處罰，嚴格追究其超速責任。

對城市商業銀行應實行法人監管

城市商業銀行是在整合城市信用社的基礎上成立的。經過多年的實踐，城市商業銀行最大的問題仍然是公司治理機制和由此而帶來的“內部人控制”的問題。最突出的幾個表現：一是董事會、監事會和股東大會的不作為；二是高級管理層的“內部人控制”；三是缺乏有效的激勵約束機制。

因此，對城市商業銀行監管的關鍵就在于法人監管。這里所說的法人監管，并不意味著只對城市商業銀行的法人進行監管，而是要通過監管，幫助和促進城市商業銀行真正建立起“三會一層”的現代企業制度，完善城市商業銀行的法人治理結構。對城市商業銀行的法人監管主要有三個方面內容：一是按照《公司法》和《股份制商業銀行公司治理指引》的要求，完善其公司治理機制；二是由銀行監管部門制定考核辦法，對城市商業銀行的高管人員履職情況進行定期考核；三是堅持城市商業銀行總行、支行的兩級管理體制，強化總行對支行的扁平化管理，以減少機構層次和管理成本、減少信息失真和衰減、提高科學決策的效率。對農村信用社應實行大戶監管

目前農村信用社普遍存在的問題就在于資產質量差、經營效益低、歷史包袱重、內部控制弱、經濟案件多發、操作風險嚴重。但在這些問題當中，當前最需引起關注的還是“壘大戶”問題。所謂“壘大戶”就是農村信用社的資金投放主要集中在個別或少數大戶身上，“把雞蛋放在一個籃子里”，違反了風險分散的基本規律，造成的后果也十分嚴重。

因此，對農村信用社監管的關鍵就在于大戶監管，即把監管重點放在農村信用社的貸款大戶、投資大戶、融資大戶上。大戶監管的主要內容：一是要嚴格執行單戶貸款比例管理，縣級法人社組建以后，每個社都要根據資本金的一定比例來確定單戶貸款的限額，并確保不得突破，對購買國債、資金拆借業務也要確定一定合理的比例；二是大戶監管的側重點不同，在農村信用社的資產業務中，側重對其資金運用的大戶進行監管；在貸款大戶、投資大戶、融資大戶中，側重對貸款大戶進行監管；在貸款大戶中，側重對投向非農業生產的貸款進行監管；在貸款業務風險管理中，側重對大戶貸款的合規情況和授信盡職情況進行監管；三是在做好大戶監管的同時，要提倡農村信用社資金不離土、不離鄉，樹立“扎根農村、服務‘三農’”的經營宗旨，提高信貸支農意識，適當放寬小額農貸條件，大力發展小額信用貸款和農戶聯保貸款，改善金融服務，為解決農民貸款難、促進農民增收提供支持。農村信用社發放農戶小額信貸意義十分重大，既有利于農村信用社分散信貸風險、擴大收入來源、取得明顯的經濟效益，又有利于農民通過貸款不斷擴大生產提高收入、增強農村信用社與農民群眾的血肉聯系，取得良好的社會效益。

對信托投資公司應實行產品監管

近年來，相對于信托公司的其他業務，資金信托產品得到了快速的發展，但自從2004年在上海發生了“金新信托”償付危機的事件后，資金信托產品的風險性也一直受到監管部門的高度關注。風險產生的原因主要有兩條：一是投資人對于信托產品不甚了解，而在已發行的信托產品中絕大多數是通過銀行進行銷售，投資人之所以購買是因為把信托產品當成了銀行或信托公司發行的債券，對信托產品的風險沒有足夠的認識；二是信托投資公司因監管法制建設以及內部管理的欠缺，進行了一些不規范的操作，在發行信托產品時刻意減少信息披露、有意識地模糊風險和違規承諾收益保底等。

因此，對信托投資公司監管的關鍵就在于產品監管，即重點加強對信托投資公司發行的資金信托產品進行監管。產品監管的主要內容有三個方面：一是加強對信托產品資金使用方向上的監管，嚴格控制信托產品將資金運用在房地產等盲目投資和過熱行業，嚴格控制發行異地集合資金信托計劃，嚴格控制信托投資公司突破產品計劃、擴大資金規模，嚴格控制信托投資公司的關聯交易，防止信托投資公司將信托產品資金通過關聯交易進行挪用；二是規范資金信托產品的營銷宣傳和風險提示，根據有關規定，信托產品不得通過報刊、電視、廣播和其他公開媒體進行營銷宣傳，不得承諾收益保底等，在嚴格遵守規定的基礎上，監管部門應要求信托投資公司在其產品介紹中進行必要的信息披露和風險提示；三是加強監管方和被監管方的“透明度建設”，通過信息披露和宣傳講解，逐步普及信托業和信托產品知識，強化投資者的風險教育，培育成熟的市場主體。

對資產管理公司應實行程序監管

資產管理公司的問題主要是在收購和處置不良資產方面的違規問題。在不良資產收購過程中，突出的問題是審查把關不嚴，致使一些不符合剝離條件的貸款被剝離到資產管理公司，造成了相當一部分金融債權難以落實；在不良資產處置過程中，突出的問題是存在違反程序、弄虛作假、暗箱操作的現象，致使部分資產被低價處置，造成國有資產不同程度的流失。

因此，對資產管理公司監管的關鍵就在于程序監管，即監管的重點是看資產管理公司收購和處置不良資產的程序是否規范。程序監管的內容：首先，要建立健全資產管理公司從收購、評估到處置等各環節的法律法規，為規范管理和有效監管提供法制保障，做到有法可依；其次，健全資產管理公司相關的內控制度和操作規程，進一步完善資產管理公司業務流程，做到有章可循和程序化操作；第三，在不良資產處置中，強化不良資產處置中資產評估工作，嚴格執行先評估后處置的程序，不得逆程序操作；第四，規范不良資產處置程序，在完善競標、拍賣等處置方式的基礎上，積極探索不良資產處置的新方法；第五，加強對資產管理公司高管人員和工作人員履職情況的監管，切實防范在不良資產處置中的“道德風險”，確保把國有資產的損失降低到最低限度。

對郵政儲蓄機構應實行分賬監管